Sistema de trading que combina el ADX y el MACD

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Sistema de Trading con el MACD

10 enero, 2020 5 junio, 2020

Para el sistema de Trading con el MACD, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien el indicador.
Como cualquier herramienta de trabajo de un inversor o un trader, tiene sus aplicaciones concretas, sus ventajas y sus desventajas.
Este es un artículo de actualización de una vieja estrategia de inversión que propuse hace tiempo, y que no es invención mía, es de Jose Luis Cava, de su libro el Arte de Especular en Bolsa.
A esta estrategia ya conocida por muchos inversores, añadiré otra estrategia, muy útil para buscar giros de tendencia.
Para los que aún no sepan nada del indicador técnico MACD, les diré que es un indicador seguidor de tendencia. El problema que tienen los indicadores técnicos seguidores de tendencia , es que sus señales suelen ser un poco retrasadas, pero como contrapartida suelen ser bastante fiables.
Antes de introducirnos en un sistema para invertir en bolsa utilizando el MACD, conviene saber un poco más sobre este indicador.

Índice del artículo

Unos apuntes rápidos sobre el MACD

El MACD fue creado por Gerald Appel (analista y gestor de fondos), en la década de los 70.
El indicador se representa por dos líneas, una es la línea del MACD y la otra es la de señal.
La fórmula empleada para representar el MACD es la siguiente:
Línea rápida: Media exponencial de los 12 últimos periodos a precios de cierre, menos la media exponencial de los últimos 26 periodos a precio de cierre.
Línea lenta (señal): Media móvil exponencial de 9 periodos de la línea rápida.
Como se puede apreciar en la fórmula del MACD, está formado por tres medias móviles, pero realmente se representa por dos.
El Histograma del MACD, que refleja la distancia entre las dos medias móviles, no es un invento de Gerald Appel. En la mayoría de las plataformas aparece en conjunto con el MACD, e induce al error de pensar que son el mismo indicador, cuando en realidad son dos. Este indicador apareció en 1986 de mano de Thomas Aspray.
Si quieres aprender mucho más sobre el MACD y sus señales, lee esté articulo sobre el Indicador MACD.

Trading con el MACD. Cortes de medias del MACD

Los cortes de medias del MACD son una de las señales que puede proporcionar este indicador. Pero si las tomamos así, tal cual, nos van a generar un montón de señales falsas.
El problema es que las tendencias existen en varios planos temporales, y lo que en un gráfico diario el MACD nos identifica como una tendencia bajista, en realidad puede ser un recorte dentro de una tendencia alcista mayor.
Si entramos bajistas, por una señal del MACD diario, con una tendencia alcista de fondo, lo más probable es que nuestro resultado sea bastante penoso.
Vamos con la idea de este sistema para invertir en bolsa utilizando el MACD:
Primeramente, necesitamos instalar el MACD en nuestro plano de trabajo. En la plataforma de Prorealtime es un indicador que viene cargado de serie.
Si ves que mi indicador es un poco distinto, es por que lo he tuneado un poco, añadiendo colorines…una frivolidad.
El MACD se representa con dos medias que oscilan alrededor de una línea cero. Para nuestro sistema vamos a definir cual es la tendencia, y entrar en el mercado en dirección de la tendencia.
La tendencia la vamos a definir en el gráfico semanal, y las entradas serán en gráficos de precios diarios.
Nuestro sistema nos dirá que estamos en tendencia alcista cuando el MACD, está por encima de su línea cero en gráficos semanales, y por el contrario estaremos en tendencia bajista, cuando el MACD se situé por debajo de su línea cero.
Entraremos comprados en el mercado cuando el MACD semanal esté por encima de cero y las medias del MACD diario se corten al alza en gráficos diarios por encima de su línea cero. La señal para salir de la posición sería un corte bajista de las líneas del MACD diario.
Para entrar cortos o vendidos en el mercado, la situación sería la contraria. MACD semanal por debajo de cero y medias diarias cortadas a la baja en gráficos diarios y por debajo de su línea cero.
Es un sistema muy sencillo, pero efectivo, ya que no da muchas señales. Podemos encontrar un problema en el sistema y es donde colocar el stop de protección. El stop de protección siempre se debe colocar debajo del mínimo o por encima del máximo más reciente. Es probable que como estamos usando un indicador retardado, una vez que entramos en la posición, automáticamente esta pueda ir en nuestra contra.
Los inversores pueden utilizar este sistema para evitar entrar en un valor que esta cayendo, y que nunca sabemos cual será su mínimo. Los traders, no se deben de olvidar nunca de «colocar el stop de protección».

Ejemplo de entrada con el sistema de Trading MACD

Este es un gráfico semanal de Telefónica.
Como vemos la línea de MACD (no la señal) cruzó alcista la línea de cero a primeros de enero de este año, después de venir de unas caídas importantes para telefónica.
Esta es la señal que buscamos, para decidir que estamos en tendencia alcista, y por tanto buscar una entrada larga en el gráfico diario.
Precisamente, a primeros de enero, el precio ya había desarrollado un buen movimiento alcista, y el MACD diario estaba dando signos de agotamiento.
Tomando el gráfico diario de Telefónica, para encontrar una entrada larga, lo que necesitamos es un cruce alcista de las medias del MACD por encima de su línea cero.
En esas fechas, esa situación no se daba.
El cruce no se produjo hasta el 14 de febrero, dando una señal de entrada a la apertura del día 15 de febrero. Como vemos, la señal fue muy buena, generando una buena rentabilidad.
Nuestro stop de pérdidas se debería haber colocado por debajo de 8,80 y deberíamos haber salido sobre los 10,40.

Buscando un giro de tendencia con el MACD

El MACD es un indicador que admite ser graficado. Esto quiere decir que podemos trazar líneas de tendencia, como con el precio, incluso se pueden buscar figuras técnicas como triángulos, rectángulos y HCH, etc.
Me voy a limitar a contarte una sencilla técnica para invertir en bolsa con el MACD, encontrando giros de tendencia. Esta técnica funciona mejor en gráficos semanales, que en gráficos diarios.
Lo primero que tenemos que identificar es una tendencia bajista del indicador y del precio, evidentemente.
Trazamos una línea de tendencia uniendo mínimos o máximos y operamos su ruptura.

Ejemplo de entrada de ruptura de tendencia con el MACD

Este gráfico es de BHP Billiton, y nos habría ofrecido una excelente oportunidad de medio plazo para hacer dinero.
Si unimos los puntos máximos del indicador, podríamos haber entrado largos en dos puntos. Si no hubiéramos trazado una segunda línea acelerada del precio, la entrada se habría dado en marzo del 2020, mucho antes que el anterior sistema.
Pero si en vez de contentarnos con una línea de tendencia, hubiéramos re dibujado la línea, al acelerarse la tendencia bajista, hubiéramos entrado en febrero, generando mayores plusvalías.
Esta estrategia de Trading con el MACD tiene sus pegas.
Si te vas al gráfico semanal anterior de telefónica, era imposible intentar operar con una ruptura de tendencia del indicador, había demasiada volatilidad y picos, imposible de tomar una decisión.
Lo que quiero dejar claro, que por muy buena sea una estrategia, no se puede extrapolar a todos los gráficos, ni todas las situaciones.

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¿Qué es el ADX o Average Directional Index?

La lista de indicadores técnicos que tenemos a nuestro alcance es cada día más larga. Hay muchos de los que quizás nunca sepamos, hay otros que solo están disponibles en plataformas específicas de un bróker. Hay otros que han sido desarrollados como parte de un sistema, y que funcionan mejor en combinación con otros. Y también están aquellos que se basan en cálculos complejos basados en otros indicadores. El indicador ADX encaja en estas dos últimas descripciones. Hoy revisaremos al ADX indicador de trading que ha ganado popularidad y que es considerado por muchos traders como el “mejor indicador de tendencia”.

ADX Indicador de Tendencia

El indicador ADX (Average Directional Index en inglés) o Índice de Promedio Direccional es un indicador usado en análisis técnico con el objetivo de medir la fuerza de la tendencia. El indicador técnico ADX no es direccional, y mide la fuerza de tendencia sin importar si es al alza o a la baja. Usualmente es dibujado en una ventana adicional con dos líneas conocidas como DMI (Directional Moving Indicator) o Indicador de Movimiento Direccional, de ahí que también se le llame indicador ADX DMI.

El ADX indicador es útil para determinar cuando el precio está dentro de una tendencia fuerte. En muchos casos se considera como el indicador de tendencia definitivo. El ADX es el indicador principal de un sistema de trading compuesto de cinco indicadores técnicos desarrollados por J. Welles Wilder, Jr., y se calcula usando los indicadores que componen todo el sistema de trading.

Fórmula y valores del ADX indicador

El indicador ADX tiene tres líneas, y por tanto cada una debe ser calculada, para hacerlo seguiremos los siguientes pasos:

  1. Calcular el Rango Verdadero, +DI y -DI.
    1. El rango verdadero es el mayor de:
      1. Máximo actual – Mínimo actual
      2. Máximo Actual – Cierre previo (absoluto)
      3. Mínimo actual – Cierre previo (absoluto)
    2. +DI:
      1. Máximo actual – Máximo anterior
    3. -DI:
      1. Mínimo actual – Mínimo anterior
  2. Suavizar el RV, +DI y DI. Para mostrar el ejemplo usaremos solo el RV:
    1. Sumar el RV de N periodos = RVN
    2. RVN-(RVN/N) + RV actual
  3. Dividir el +DI suavizado entre el RV y multiplicar por 100
  4. Dividir el -DI suavizado entre el RV y multiplicar por 100
  5. Calcular DX = (+DI- -DI) / (+DI + -DI) y se multiplica por 100. Se expresa en absoluto.
  6. Calcular el ADX. El primer valor es un promedio de DX en el número de periodos específico. Los siguientes valores se obtienen al suavizar los valores previos de ADX por el número de periodos -1, se suma el DX actual y se divide el resultado entre el número de periodos específico. Normalmente se hace a 14 periodos.

Interpretación ADX indicador

La principal interpretación del ADX indicador es para cuantificar la fuerza de la tendencia. Así, los traders encuentran las tendencias donde es más probable que tengan éxito y donde más ganancias pueden obtener. Los valores también son importantes para distinguir entre condiciones de tendencia y donde no hay tendencia. Veamos los rangos de valores y su interpretación:

ADX entre 0 y 25 – Ausencia de tendencia o tendencia débil

ADX entre 25 y 50 – Tendencia fuerte

ADX entre 50 y 75 – Tendencia muy fuerte

ADX entre 75 y 100 – Tendencia extremadamente fuerte

La mayoría de los traders evita tomar posiciones cuando al ADX está entre 0 y 25, sobre todo si sus indicadores se basan en la tendencia. A partir de 25 consideran la toma de posiciones y obviamente superando 50 se convence totalmente de que la tendencia es su amiga.

Generalmente, si el ADX indicador es menor a 25 el precio está en consolidación, no obstante, es importante identificar la dirección de la línea de ADX. Quizás se encuentre en menos de 25, pero si empieza a incrementarse, es probable que se inicie una nueva tendencia y esta cobre fuerza. También hay que estar atentos a los picos del ADX, picos menores no significan que la tendencia se reversa, pero si que está perdiendo fuerza.

Indicador ADX MetaTrader 4 y MetaTrader 5

El indicador forex ADX es uno de los indicadores básicos en MT4 y MT5 y es muy fácil activarlo. Veamos primero la plataforma Meta Trader 4. No es necesario descargar indicador ADX para MT4, pero hay que hacer lo siguiente:

Vamos a Insertar -> Indicadores -> Tendenciales -> Average Directional Movement Index

Damos click y aparece la siguiente ventana que nos permite configurar indicador ADX forex:

Como se mencionó, el número de periodos predeterminados es de 14. Podemos cambiar también los colores y el estilo de la línea. Yo he cambiado los colores predeterminados para distinguir las líneas del indicador. Después de hacer los ajustes deseados damos click en Aceptar, y el indicador aparecerá en una ventana adicional, debajo de la gráfica:

Tampoco es necesario descargar indicador ADX para mt5, y seguimos un proceso parecido como en el indicador ADX mt4:

Insertar -> Indicadores -> Tendencia -> Average Directional Movement Index

En el caso de MT5 también es posible encontrar el ADX indicador en la ventana de personalizar, y aparecerá tal cual como ADX:

De cualquier forma, aparecerá la siguiente ventana:

Igual que en MT4, en el indicador ADX MT5 podemos cambiar los parámetros. Después, damos click en Aceptar y aparece el indicador:

Ejemplos de señales generadas por el indicador ADX

Cabe señalar que el ADX indicador no se usa como tal para generar señales de trading, sino más bien para tener un mayor grado de confianza en la decisión que tomemos basada en otro indicador. El indicador ADX solo nos confirmará la fuerza de la tendencia, pero rara vez nos dirá si vender o comprar.

No obstante, sé de una estrategia muy sencilla que se puede usar basada únicamente en el ADX indicador:

¿Cuándo comprar?

Hay que comprar si el +DI es superior al -DI y la tendencia es fuertemente alcista, veamos un ejemplo:

El 20 de febrero de 2020 a las 12:00 (GMT+1), el USDSEK marcó un precio de apertura de 8.07512. El ADX se encontraba en 35.82, tendencia fuerte al alza y el +DI era claramente superior al -DI. Este escenario es señalado en círculos anaranjados. Se sale de la posición cuando el -DI es superior al +DI y se pierde fuerza en la tendencia. Situación indicada en morado ocurrida el 26 de febrero a las 8:00 (GMT+1). En este escenario hipotético, la salida hubiera sido en 8.14220, lo que representa una ganancia de 670.8 pips en alrededor de 6 días.

¿Cuándo vender?

Se vende si la línea -DI es superior a +DI y la tendencia es bajista:

El 9 de mayo de 2020 a las 12:30 (GMT+1) el -DI era superior al +DI y el ADX marcó un valor de 38.16 (tendencia fuerte) con precio de 8.74915. Escenario señalado en naranja. Se pudo haber tomado una posición corta. Se sale cuando el +DI se vuelve superior y el ADX va en caída. Esto se cumplió el mismo 9 de mayo, pero a las 21:30 (GMT+1), el precio fue de 8.69627. Escenario señalado en morado. Esta estrategia pudo haber entregado una ganancia de 528.8 pips.

Indicador ADX – fortalezas y debilidades

El ADX indicador de análisis técnico es un componente de un sistema más completo de trading. Su principal debilidad está en que por sí solo, únicamente nos indica la fuerza de la tendencia, pero pocas veces nos dice que posición tomar en el mercado.

Usarlo de forma aislada es prácticamente inútil y poco seguro. Además, otra de sus debilidades está en la complejidad de su cálculo y la comprensión de las matemáticas detrás de este. Aunado a eso, está el margen de error que absolutamente todos los indicadores poseen de forma implícita. Ninguno es perfecto.

Sin embargo, también puede ser una herramienta de gran utilidad. Si se combina con algún oscilador como el MACD o el estocástico puede ayudar a encontrar puntos donde se pierde la fuerza de la tendencia y donde el estocástico anticipa un cambio de dirección. Incluso, con análisis más complejos de patrones, pueden encontrarse divergencias útiles en relación con el MACD.

Su principal fortaleza está en su propio origen. Si se combina con el sistema desarrollado por J. Welles Wilder, Jr., el panorama se abre y las probabilidades de éxito aumentan de forma exponencial.

Average Directional Index (resumen)

El ADX indicador (Average Directional Index en inglés) o Índice de Promedio Direccional es un indicador usado en análisis técnico con el objetivo de cuantificar la fuerza de la tendencia. ADX indicador es útil para determinar cuando el precio está dentro de una tendencia fuerte. El indicador tendencia ADX, es el principal indicador de un sistema de trading compuesto de cinco indicadores técnicos desarrollados por J. Welles Wilder, Jr.

Normalmente se usa en combinación con otros indicadores u osciladores y nos sirve para confirmar una posición, por la fuerza que tenga la tendencia, y no por que nos muestre señales precisas de compra o venta. Empero, se han desarrollado estrategias básicas donde haciendo uso de sus tres líneas, se pueden encontrar situaciones claras de cuando entrar y cuando salir del mercado. Como se mencionó, no es necesario descargar indicador ADX, ya que viene dentro del paquete de indicadores de tendencia de MetaTrader y aparece como “indicador de tendencia MT4” o “indicador de tendencia MT5” según la plataforma que se use.

Este es el final de este artículo, pero es sólo el comienzo de tu aventura con los mercados financieros. Tienes un largo camino por recorrer, pero sabemos cómo hacértelo más fácil. Una cuenta demo es la mejor manera de poner a prueba tus conocimientos en la práctica. Abre una cuenta demo gratuita con dinero virtual hoy mismo!

Cómo utilizar el Macd, el mejor indicador. Técnica de trading

Les voy a explicar cómo utilizo el que considero mejor y más completo indicador de cara a operar en los mercados bursátiles.

El indicador Macd nos permite medir la intensidad del mercado, ver si la tendencia del movimiento va a continuar o se va a girar en sentido contrario.

Se basa en la utilización de medias móviles combinadas con un histograma del oscilador. En mi opinión, es el mejor indicador que existe.

Se puede utilizar de dos formas:

* Rápida: cuando la línea contínua y la línea discontínua se cruzan al alza o a la baja generarían señal de compra (largo) o de venta (corto) respectivamente.

* Lenta: cuando la línea contínua y la línea discontínua se cruzan al alza y superan la zona horizontal 0 generaría señal de compra (largo). Cuando se cruzan a la baja y pierden la zona horizontal 0 sería señal de venta (corto).

En el primer gráfico tenemos un ejemplo de Macd usado en versión lenta. El cruce de las dos líneas al alza y superando la horizontal cero es la señal de entrada comprando, la salida cuando las dos líneas se cruzan a la baja y pierden la horizontal cero.

Pinchen sobre el gráfico y saldrá completo.

En el segundo gráfico tenemos el mismo ejemplo pero en esta ocasión aplicando el Macd en versión rápida.

Pinchen sobre el gráfico y saldrá completo.

En el ejemplo utilizado para ilustrarles las dos modalidades del Macd, sale vencedor la versión rápida en cuanto a que entra antes y pilla la subida desde su inicio, pero no siempre ha de ser así, en unas ocasiones es mejor una modalidad y en otras la otra.

CONSEJO: la configuración que más me gusta a mí es la siguiente:

Periodo ME-SIG: 9

Precios: al cierre

La pregunta del millón es qué versión utilizar, la rápida o la lenta.

* La rápida tiene como ventajas: que coge el movimiento antes, desde su inicio; que si la entrada es falsa nos echa rápido perdiendo menos.

Como desventajas tenemos que da un mayor número de entradas erróneas si no hay tendencia o movimiento; que dentro de una tendencia en la que estemos dentro, en cuanto haya un pequeño respiro o parada nos sacará antes de tiempo y perderemos todo el resto del movimiento.

* La lenta tiene como ventajas que da menos señales y por tanto menos errores cuando hay lateralidad y ausencia de tendencia; que nos mantiene dentro del movimiento sin echarnos cuando haya una pausa; que pilla los grandes movimientos.

Como desventajas tenemos que no se entra en el inicio del movimiento; que si una vez dentro la tendencia se gira tardará en sacarnos.

Como verán, tienen argumentos de sobra para elegir. ¿Qué hago yo? Depende de las circunstancias. Un día sin mucho movimiento no utilizo el Macd. Cuando lo utilizo me decanto por la modalidad rápida si hay movimientos rápidos o explosivos. En cambio uso la moda lenta cuando la tendencia y el movimiento es contenido y constante con un ritmo habitual en el mercado en cuestión.

Como en todo indicador, buscar las divergencias supone una gran diferencia en la operativa.

Dirigidos a toda persona interesada en los mercados financieros, tanto los que quieren empezar poco a poco y aprender, como los que llevan ya tiempo invirtiendo. Todo ello explicado de manera sencilla y amena, con el objetivo de que toda persona lo entienda independientemente de sus conocimientos o experiencia.

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