Opciones EUREX, ajuste estrategia STRIP

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Opciones EUREX, ajuste estrategia STRIP

>> lunes, 6 de junio de 2020

Opciones EUREX
Hace pocas semanas decidimos transformar la estrategia de opciones sobre el mercado EUREX, con el objetivo de emplear otra estrategia que consideramos ganadora a largo plazo: el strip
Desde que hemos abierto la estrategia el mercado se ha dado la vuelta y ha llegado a bajar mas de 100 puntos. Esto no es lo que nos gusta para nuestras inversiones, pero nos va a dar la oportunidad de presentar como ajustar la estrategia

Opciones EUREX, ajuste de la estrategia
Recordamos la estrategia sobre la que habíamos ingresado 130 puntos.
El punto de equilibrio determina los niveles de precio a partir del cual la estrategia empieza a perder dinero. Los puntos de equilibrio de la estrategia son:

  • opción call: si sube por encima de 2850 + 130=2980 puntos
  • opción put: si baja por debajo de 2850 – 130/2 =2785 puntos

De forma gráfica la estrategia con opciones era la siguiente:

Para realizar el ajuste consideraremos las opciones put de strike 2775. Por tanto vamos a:

  • recomprar las opciones put vendidas strike 2850 por 84
  • vender las opciones put strike 2775 por 42 puntos

La estrategia tiene un coste de 42 puntos por estrategia, pero cuando abrimos la posición nos dieron 45 puntos por estrategia, por lo que realmente de momento ganamos 3 puntos. Además seguimos ganando con los puntos obtenidos por la venta de la call

En el grafico anterior vemos comparada la estrategia opciones inicial con la estrategia corregida. Como se puede observar hemos conseguido reducir el nivel de precios a partir del cual entramos en perdidas. También hemos reducido el punto a partir del cual se producen perdidas por la parte alcista. De forma global podemos ver como se ha estrechado un poco el rango donde se producen beneficios con esta estrategia.
En el siguiente gráfico hemos añadido la rentabilidad que aportaría la inversión directa en el índice. Vemos que nuestra estrategia sigue siendo más rentable que la compra del índice en un intervalo de mas de 200 puntos. Si nos fijamos en la parte de las perdidas, con dos opciones put vendidas pierdo menos dinero que con un índice

Perdemos menos con el doble de opciones vendidas por las primas cobradas y por los ajustes que vamos realizando en la estrategia.
Opciones EUREX, conclusiones del ajuste de la cartera

  • Cuando tenemos opciones vendidas, podemos realizar ajustes para reducir las posibles perdidas
  • Operando con opciones financieras hay que ser muy riguroso: cuando se llega a un nivel de perdidas hay que tomar una decisión: ajustar la estrategia o cerrar la posición
  • Las estrategias con opciones, que tienen posiciones vendedoras suelen tener intervalos importantes en los que la rentabilidad de la estrategia es mejor que la del índice

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Opciones EUREX, vamos a vender volatilidad

>> miércoles, 1 de junio de 2020

Venta de volatilidad sobre EUREX
Vamos a transformar esta estrategia para aumentar la rentabilidad de la cartera. Vamos a realizar de forma sistematica la venta de opciones call y la venta de opciones put. En esta estrategia venderemos el doble de opciones put que de opciones call.
Estrategia con opciones STRIP
Este nombre tan singular es el que tiene la venta de 2 opciones put at the money y la venta de una opción call at the money.

La representación gráfica de la estrategia es la siguiente:

Venta de strip sobre el EUREX
El Eurex cotiza de momento a 2850. Vamos a realizar la siguiente operación sobre el primer vencimiento del mes de Junio:

  • venta de 2 put Eurex 2850: 45*2 = 90
  • venta de 1 call Eurex 2850: 40

Por cada strip vendido ingresaremos 130 puntos. La estrategia de forma gráfica es la siguiente:

Existe un amplio rango donde la estrategia produce beneficios, y aparentemente la probabilidad de perdidas es bajas.
Puntos de equilibrio de la estrategia con opciones EUREX
El punto de equilibrio determina los niveles de precio a partir del cual la estrategia empieza a perder dinero. Los puntos de equilibrio de la estrategia son:

  • opcion call: si sube por encima de 2850 + 130=2980 puntos
  • opcion put: si baja por debajo de 2850 – 130/2 =2785 puntos

Opciones vendidas, ajuste de la estrategia
En el caso que el indice cotice por encima de 3000 puntos o por debajo de 2760 se realizará un ajuste de la estrategia

Opciones EUREX vendidas con strip, conclusiones

  • Esta estrategia es ganadora en intervalo muy grande de precios: desde 2785 a 2980.
  • En caso de un movimiento amplio que haga perder dinero a la estrategia, con algún ajuste en la venta de opciones podremos reducir el nivel de perdida
  • Estadisticamente, esta estrategia es ganadora a largo plazo

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