Los Sistemas de Trading – Características Fundamentales

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Los Sistemas de Trading

Contenido del artículo

¿Qué son los sistemas de trading?

Un sistema de trading puede definirse simplemente como un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para realizar operaciones de compra y venta en los mercados financieros como el Forex, por ejemplo. Estos puntos, conocidos como señales, se marcan a menudo en un gráfico en tiempo real y provocan la ejecución inmediata de una operación una vez que se cumplen las reglas establecidas por el sistema.

Estas son algunas de las herramientas de análisis técnico más utilizadas para construir los parámetros de los sistemas de trading:

A menudo, dos o más de estas formas de indicadores se combinarán en la creación de una regla. Por ejemplo, un sistema de cruces de medias móviles típico utiliza dos medias móviles con parámetros distintos, una de largo plazo y otra de corto plazo, para crear una regla: «Abrimos una posición de compra cuando la media móvil de corto plazo cruza por encima de la media móvil de largo plazo y abrimos una posición de venta cuando el cruce entre ambas medias móviles se produce en sentido contrario”.

En otros casos, una regla utiliza sólo un indicador. Por ejemplo, un sistema puede tener una regla que prohíba cualquier compra a menos que el indicador RSI esté por encima de cierto nivel. Pero es una combinación de todos estos tipos de reglas lo que forma un sistema de trading.

Imagen 1 – Señales de compra y venta en sistema de trading basado en Bandas de Bollinger. Plataforma MT4 del broker XM

Debido a que el éxito del sistema a nivel general depende de lo bien que funcionan las reglas, los operadores que utilizan sistemas de trading invierten mucho tiempo optimizando para gestionar el riesgo, aumentar la cantidad ganada por cada operación y alcanzar la estabilidad a largo plazo. Esto se hace modificando diferentes parámetros dentro de cada regla. Por ejemplo, para optimizar el sistema de cruce de medias móviles mencionado anteriormente, un operador probablemente probaría distintas combinaciones para ver qué medias móviles (5 periodos, 10 periodos, 50 periodos, etc.) funcionan mejor y luego las implementaría y las utilizaría en el sistema para operar en el mundo real. Pero la optimización puede mejorar los resultados por sólo un pequeño margen – es la combinación de los parámetros utilizados lo que finalmente determinará el éxito de un sistema.

Objetivos de los sistemas de trading

A simple vista puede ser lógico suponer que el objetivo básico de todo sistema de trading es generar la mayor cantidad de dinero posible en el mercado, después de todo para eso queremos operar e invertimos tiempo y esfuerzo en la creación de un buen sistema.

Aunque suene extraño, este no es exactamente el tipo de objetivo que le hará un operador exitoso en cualquier mercado en que le guste operar, ya sea el Forex o el mercado de valores.

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Al desarrollar su sistema de trading, usted quiere lograr dos objetivos muy importantes:

  1. El sistema debe ser capaz de identificar las mejores condiciones para entrar al mercado (inicios de tendencias, cambios de tendencia, correcciones del precio, etc) tan pronto como sea posible.
  2. El sistema debe ser capaz de evitar, en la medida de lo posible, las condiciones menos adecuadas para entrar al mercado. En otras palabras, debe evitar la apertura de posiciones cuando el mercado presenta condiciones poco favorables y las probabilidades de éxito son pobres.

Si un operador puede lograr esos dos objetivos con su sistema de trading, tiene oportunidades mucho mayores de tener éxito en los mercados. Lo difícil de estos objetivos es que a veces pueden contradecirse entre sí.

Por ejemplo, si usted tiene un sistema de trading que tiene como objetivo principal capturar la tendencia lo más temprano posible, entonces probablemente tendrá muchas señales falsas, aunque sabrá que en las señales válidas podrá obtener muchos pips de ganancias.

Si decide aumentar la fiabilidad del sistema y sus señales implementando uno o más filtros que reduzcan la cantidad de señales falsas, seguramente tendrá menos operaciones perdedoras (lo que aumentará el porcentaje de operaciones ganadoras), pero correrá el riesgo de entrar tarde en las operaciones (perdiendo muchos pips de beneficios) y/o perder muchas oportunidades, algunas de las cuáles pudieron haber generado ganancias importantes.

Su tarea, al desarrollar su sistema de trading, es encontrar un equilibrio entre los dos objetivos. Encontrar primero una manera de identificar las condiciones ideales para entrar al mercado, pero también determinar maneras que le ayudarán a distinguir las señales falsas de las reales.

Otro objetivo importante al desarrollar un sistema de trading es conseguir que tenga un nivel de riesgo lo más bajo posible. Muchos de los sistemas más rentables no se caracterizan por ganar gran cantidad de pips en sus operaciones, sino por mantener un bajo nivel de riesgo, de tal modo que el drawdown máximo del sistema nunca llegue al punto de ocasionar pérdidas irrecuperables al operador. En este sentido, el sistema debe ser capaz de asegurar que la cuenta del operador no solo obtenga buenas ganancias sino también que sobreviva a largo plazo.

Muchos sistemas son como estrellas fugaces, brillan brevemente durante un tiempo y generan ganancias durante periodos más o menos cortos, y al final terminan ocasionando pérdidas, en ocasiones catastróficas.

Por lo tanto, el objetivo final de un sistema de trading es ser rentable y estable a largo plazo, sin poner el dinero del operador bajo un riesgo inaceptable.

Sino sabe por dónde comenzar, consulte la lista de sistemas de trading de nuestro sitio. Cuenta con decenas de sistemas de todos los tipos, algunos bastante populares.

Ventajas de los sistemas de trading

Las principales ventajas que proporciona el uso de sistemas de trading son las siguientes:

  • Eliminan por completo las emociones del trading – A menudo se menciona que las emociones como el miedo y la codicia están entre los mayores defectos de los operadores individuales. Los operadores que son incapaces de hacer frente a las pérdidas a menudo dejan a la suerte sus decisiones y terminan perdiendo dinero. Al seguir estrictamente un sistema de trading pre-desarrollado y probado, los operadores pueden simplificar y mejorar sustancialmente el proceso de toma de decisiones, ya que el sistema le indicará en que momentos debe entrar o salir e incluso cuando abstenerse de actuar. Una vez que el sistema es desarrollado y establecido, el trading no es empírico porque es automatizado. Al reducir las ineficiencias humanas, los operadores que usan sistema de trading pueden aumentar los beneficios.
  • Permiten ahorrar mucho tiempo – Una vez que un sistema eficaz es desarrollado y optimizado, se requiere poco esfuerzo de parte del operador. El operador solo tiene que esperar a que se cumplan las condiciones establecidas por el sistema de acuerdo a las reglas de entrada y salida. Además, en muchos casos estos sistemas pueden ser automatizados y con la tecnología actual, las computadoras se utilizan a menudo para automatizar no sólo la generación de las señales de compra y venta, sino también para realizar las operaciones reales, por lo que se reduce el tiempo que el operador debe pasar analizando el mercado y realizando operaciones. Aplicaciones como Metatrader 4 y 5 facilitan mucho todo lo que tiene que ver con automatización de sistemas.
  • Un sistema de trading rentable a largo plazo puede generar buenos ingresos: Aunque es difícil encontrar o crear un sistema de trading que sea estable y rentable a largo plazo, el hecho es que un sistema con estas características puede ser una gran fuente de ingresos para el operador si sigue sus reglas con disciplina, sobre todo si lo utiliza en combinación con reglas de gestión monetaria sensatas.
  • Podemos utilizar sistemas de trading desarrollados por otros – Muchos sistemas de trading realmente excelentes fueron desarrollados por operadores exitosos quienes los ponen a la venta o los dan a conocer para su uso libre. Por ejemplo, hay compañías que venden las señales generadas por sus sistemas de trading internos por una cuota mensual. , Sin embargo, es recomendable que el operador tenga cuidado con estos servicios – muchas de estas empresas son fraudulentas e incluso falsifican sus resultados. Analice con cuidado los resultados que muestra en sus sitios web, sobre todo si parecen demasiado buenos para ser reales. Después de todo, es fácil ganar en el pasado. Además, nadie puede garantizar que los supuestos resultados mostrados son reales. En este sentido, lo mejor es buscar los servicios de compañías que permiten probar sus sistemas en tiempo real durante un periodo de evaluación razonable.

Desventajas de los sistemas de trading

Hemos examinado las principales ventajas de trabajar con un sistema de trading, pero el enfoque también tiene sus inconvenientes, los cuáles se muestran a continuación:

  • Los sistemas de trading pueden ser complejos – Este es su mayor inconveniente. En las etapas de desarrollo, los sistemas de trading exigen una sólida comprensión del análisis técnico, la capacidad de tomar decisiones empíricas y un conocimiento profundo de cómo funcionan los parámetros. Pero incluso si usted no está desarrollando su propio sistema de trading, es importante estar familiarizado con los parámetros que componen el sistema que está utilizando. La adquisición de todas estas habilidades puede ser un desafío.
  • El operador debe ser capaz de hacer suposiciones realistas y emplear eficazmente el sistema – Los operadores que utilizan sistemas de trading deben hacer suposiciones realistas sobre distintos factores, como los costos de transacción. Dependiendo del mercado, estos pueden ser más que los costos por comisión – por ejemplo, la diferencia entre el precio del mercado y el precio de ejecución es una parte de los costos de transacción. Estos costos pueden ser importantes en los sistemas que realizan múltiples operaciones diarias, sobre todo los que están basados en estrategias de daytrading, mientras que en sistemas con una baja frecuencia operativa pueden ser casi insignificantes. Tenga en cuenta que a menudo es imposible probar los sistemas con precisión absoluta, causando un grado de incertidumbre al llevar el sistema a operar en vivo. Los problemas que ocurren cuando los resultados simulados difieren mucho de los resultados reales se conocen como «deslizamiento«. Tratar con eficacia el deslizamiento puede ser un obstáculo importante para utilizar un sistema exitoso.
  • El desarrollo puede ser una tarea que requiere mucho tiempo – En ocasiones un operador deberá invertir mucho tiempo para desarrollar un sistema de trading que funcione realmente y que sea capaz de generar ganancias en el largo plazo. Diseñar un concepto de sistema y ponerlo en práctica implica muchas pruebas, lo que toma tiempo. El backtesting histórico toma algunos minutos; sin embargo, el backtesting por si solo no es suficiente. Los sistemas también deben probarse en tiempo real (para este fin las cuentas demo son una excelente herramienta) para garantizar la fiabilidad, lo que también toma tiempo. Finalmente, el deslizamiento puede hacer que los operadores hagan varias revisiones a sus sistemas incluso después de haberles dado el visto bueno y empezar a aplicarlos en operaciones reales.

¿Funcionan realmente los sistemas de trading?

Hay un gran número de estafas de Internet relacionadas con los sistemas de trading, que han aparecido con la popularidad reciente del Forex y otros mercados, pero también hay muchos sistemas legítimos y exitosos. Quizás el ejemplo más famoso es el desarrollado e implementado por Richard Dennis y Bill Eckhardt, quienes son los Turtle Traders originales. En 1983, estos dos operadores profesionales tenían una disputa sobre si los buenos operadores naces o se hacen. Debido a esto, decidieron tomar algunas personas de la calle y los entrenaron con base en su ahora famoso sistema de trading de las Tortugas.

Al final reunieron 13 operadores y terminaron ganando un 80% anual en los siguientes cuatro años. Bill Eckhardt dijo una vez, «cualquier persona con una inteligencia promedio puede aprender a operar. Esto no es ciencia de cohetes, pero es mucho más fácil aprender lo que se debe hacer en el trading que hacerlo realmente».

Los sistemas de trading son cada vez más populares entre los operadores profesionales, los gestores de fondos y los inversores individuales por igual. Probablemente esto es un testamento de lo bien que funcionan para aquellos que saben utilizarlos correctamente.

Conclusiones

Desarrollar un sistema de trading eficaz no es una tarea fácil. Requiere una comprensión sólida de los muchos parámetros disponibles, la capacidad de hacer suposiciones realistas y el tiempo y la dedicación para desarrollar el sistema. Sin embargo, si se desarrolla y aplica correctamente, un sistema de trading puede producir muchas ventajas. Puede aumentar la eficiencia, reducir el tiempo invertido en el mercado y, lo más importante, aumentar las ganancias.

Lecturas relacionadas

Este artículo es el primero de una serie creada para formar un manual de sistemas de trading que entre otras cosas, estará enfocado en el desarrollo y evaluación de sistemas. Los siguientes son artículos de interés que tratan temas relacionados y de utilidad práctica:

Estrategias de Trading para Operadores Novatos y Avanzados

Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas con facilidad.

Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading rentable:

  • Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
  • Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
  • Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
  • No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
  • Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.

En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.

Contenido del artículo

Tipos de estrategias de trading

En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .

A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:

Principales tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema Descripción Ejemplos de sistemas Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas basados en indicadores técnicos Son sistemas diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes
  • Sistema basado en el Detrend Price Oscillator
  • Sistema de trading BB Wave
  • Sistema de trading Nihilist
  • Estrategia para gráficos de 4H basada en el CCI
  • Estrategia con Bandas Bollinger y patrón 1-2-3

Más sistemas basados en indicadores técnicos Características generales Estrategias de trading de seguimiento de tendencia Como su nombre lo indica son sistemas que buscan aprovechar la tendencia del mercado. En otras palabras, su objetivo es entrar en la misma dirección general del precio. Por lo general usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida.

Más estrategias de seguimiento de tendencia Características generales Sistemas de trading de rompimientos En esta categoría entran todos los sistemas cuyo objetivo es aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes y resistencias por ejemplo, los cuáles usualmente generan movimientos direccionales rápidos y de alta volatilidad.

  • Sistema de rompimientos de canal con retrocesos
  • Técnica de rompimientos basada en el CCI
  • Estrategia de trading «Shark»
  • Sistema de rompimientos basado en indicadores de Bill Williams
  • Técnica de trading de rompimientos intradiarios
Características generales Sistemas de trading basados en patrones gráficos Los sistemas de trading de este tipo se basan principalmente en la acción del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los gráficos. En muchos casos combinan el uso de indicadores técnicos.
  • Técnica de trading Pinbar
  • Estrategia de las 7 barras
  • Técnica de las candelas maestras
  • Los 5 métodos de Sakata
  • Sistema de trading ICWR
Características generales Estrategias de trading basadas en volatilidad Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayoría de los casos usan indicadores técnicos para las señales de entrada y salida
  • Tecnicas de trading Hit and Run.
  • Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen
Características generales Sistemas de trading de scalping Las estrategias de scalping se basan en la ejecución de operaciones de corta duración, incluso de unos cuantos segundos, las cuáles tienen como objetivo aprovechar los micromovimientos del mercado. Por lo general usan indicadores técnicos.
  • Sistema de scalping basado en el MACD
  • Estrategia de trading Momo para gráficos 5M
  • Técnicas de scalping para el S&P 500
  • Estrategia de 5 minutos para daytraders

Otros tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema Descripción Ejemplos de sistemas Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas de trading para Metatrader Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales.
  • Sistema de trading Genesis
  • Sistema de trading SRS Premium
  • Sistema Nihilist «Holy Grail»
  • Sistema de rompimientos basado en indicadores para MT4
  • Sistema basado en el estocástico COG y el FXTrend

Más sistemas para Metatrader Características generales Sistemas basados en indicadores fundamentales Son sistemas de trading que a diferencia de la mayoría se basan en indicadores fundamentales, principalmente los más importantes como las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos. Casi siempre prescinden de indicadores técnicos.

Más sistemas basados en indicadores fundamentales Características generales Sistemas para gráficos Renko Estos sistemas se diseñaron específicamente para operar con gráficos Renko y aprovechar sus cualidades, aunque generalmente también utilizan otros indicadores técnicos.

  • Estrategia de trading Renko
  • Sistema de trading mecánico basado en gráficos Renko
Características generales

Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:

Lista de estrategias de trading rentables

A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 140 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un buscador incorporado a la tabla.

Sistema de Trading Instrumentos financieros Marco de tiempo Tipo de estrategia Reseña completa
Simple estrategia de trading basada en el uso de una SMA 21 Cualquier instrumento M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Metodología de trading basada en el gap de apertura para índices como el S&P 500 S&P 500 M5 Análisis técnico Reseña
Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger Pares de divisas con spreads bajos como el EUR/USD y USD/JPY M5 y M1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de scalping con el indicador Forexoma-MACD para gráficos de 15 minutos Forex y metales preciosos M15 Análisis técnico Reseña
Sistema de scalping para operar con Oro spot (XAU/USD) Oro spot (XAU/USD) y otros mercados M30, M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de medias móviles Blade Runner Pares de divisas y metales preciosos 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia que combina el patrón 1-2-3 con los indicadores RSI y MACD Cualquier instrumento M15 Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimientos basado en la ecuación de camarilla Forex, metales preciosos e índices H1, H4 o D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de dos EMA y ADX Pares de divisas y metales preciosos H1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Doble RSI Cualquier instrumento H1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading 5×5 Cualquier instrumento D1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali Cualquier instrumento H1 en adelante Análisis técnico Reseña
Estrategia de divergencias en gráficos Renko con el oscilador Awesome Cualquier instrumento M30 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de cruces de EMA en combinación con el ADX Cualquier instrumento M30 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de 3 barras para operar con opciones binarias High/Low Cualquier instrumento H1 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de seguimiento de tendencia Extreme TMA Cualquier instrumento H4 y D1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading para operar con patrones armónicos Cualquier instrumento H4 en adelante Análisis técnico Reseña
Estrategia del cruce dorado mejorada Cualquier instrumento 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de túnel de medias móviles Teodosi Pares de divisas y metales preciosos M30 y H1 Análisis técnico Reseña
Estrategia del SAR Parabólico en combinación con el MACD y la SMA 200 Cualquier instrumento H4 o superior Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de inversión basado en el indicador RSI Extreme Cualquier instrumento Marco de tiempo de 15 minutos en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en canales de Renko y EMA Rápida Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados Puede usarse en marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas y diario. Análisis técnico Reseña
Variación del sistema de trading Blade Runner Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados 30 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia de daytrading para mercados de alta volatilidad basada en gaps Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia para operar con las Nóminas No Agrícolas y el FOMC EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/JPY 5 minutos Análisis fundamental Reseña
Sistema de trading Amiko EUR/USD, sin embargo puede probarse en otros pares y mercados 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema Quantum London Trading GBP/USD 1 minuto Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en divergencias del precio con el oscilador estocástico Pares de divisas y metales preciosos. Puede probarse en otros mercados 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Bella EUR/USD, pero puede probarse en otros mercados 30 minutos Análisis técnico Reseña
Dos estrategias para operar con el SAR Parabólico Cualquier instrumento Gráficos de 1 hora y diarios Análisis técnico Reseña
Estrategia para operar con el Reporte de Ventas al Por Menor de Estados Unidos USD/JPY Marcos de tiempo de M1, M5 y M15 Análisis fundamental Reseña
Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos Pares de divisas M15 Análisis técnico Reseña
Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen Cualquier instrumento D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading que combina el ADX y el MACD Pares de divisas D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en el Detrend Price Oscillator Todos los pares de divisas Marco de tiempo H1 o superior Análisis técnico Reseña
Estrategia con Soportes, Resistencias y Estocástico Pares de divisas M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Operando con los gaps de fin de semana del Forex Principales pares de divisas Se recomienda para el marco de tiempo H1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading basada en cambios del impulso en distintos marcos de tiempo Cualquier instrumento Marcos de tiempo de largo plazo Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex Cualquier instrumento Marcos de tiempo de H4 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Nihilist Cualquier instrumento 4 horas, diario o semanal Análisis técnico Reseña
Sistema de trading BB Wave Cualquier instrumento 4 horas y diario Análisis técnico Reseña
Sistema de trading SRS Premium Cualquier instrumento 30 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento para gráficos de 4 horas basado en EMA Cualquier instrumento 4 horas Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Genesis Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, sin embargo se recomienda más su uso en marcos de tiempo de 5 min y 15 min. Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4 Cualquier instrumento 15 minutos y 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de Inversión Doble Bollinger Cualquier instrumento H1: gráfico 1
15 minutos: gráfico 2
Análisis técnico Reseña
https://www.tecnicasdetrading.com/2020/09/estrategia-rompimientos-basada-indicadores-bill-williams.html Cualquier instrumento 5-30 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia de Swing Trading basada en el MACD y el Heiking Ashi Cualquier instrumento Se recomienda su uso en H4. Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading MBFX Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Ichimoku King Cualquier instrumento 1 Hora Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading Intradiaria “Shark” GBP/USD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia del cruce dorado de medias móviles Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Soportes y Resistencias Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en el precio II Cualquier instrumento, pero se recomienda su uso con el EUR/USD Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Pinbar Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado Cualquier par de divisas 15 minutos Análisis fundamental Reseña
Técnica de Micro trading con gráficos de 1 min Cualquier instrumento financiero que tenga la suficiente liquidez para permitir entradas y salidas rápidas 1 minuto Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de las candelas maestras Cualquier instrumento, sobre todo los volátiles Cualquier marco de tiempo, sobre todo de 1 hora hacia arriba Análisis técnico Reseña
Estrategia de Wall Street para Forex EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD y AUD/USD 30 minutos Análisis fundamental Reseña
Estratégia de cruces de medias móviles o sistema de Lowry Cualquier instrumento financiero Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica para operar con Breakouts falsos Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de las tres barras y un estocástico para índice S&P 500 Indice S&P 500 30 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica NR4/IB para trading intradía Cualquier instrumento Diario Análisis técnico Reseña
Método de scalping Inram Sait Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de la Triple Pantalla Cualquier instrumento Emplea combinaciones de marcos de tiempo como por ejemplo:

-semanal, diario, 1 hora
-2 horas, 30 minutos, 5 minutos.
-1 hora, 10 minutos, 2 minutos

Análisis técnico Reseña
Metodología de trading TD Sequential de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica de trading TD Lines de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica de TD Range Projection de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica del Ranking Divisas Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de day trading de 5 minutos diarios Cualquier instrumento 8 horas o 1 hora. Análisis técnico Reseña
Trading intraday usando medias móviles y estocásticos Cualquier instrumento 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en cruce de 4 EMA Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading de medias móviles 3×13 Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Método del USD Breakout Pares de divisas con el USD 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Pure

Cualquier instrumento 1 hora en adelante Análisis técnico Reseña
Simple estrategia de breakouts para trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de Antonov Forex 1 hora Análisis técnico Reseña
El Tridente de Andrews Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica del Tridente de Schiff Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Uso de los Tridentes en el trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Una técnica alternativa para trazado de líneas de tendencia Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Hedge Hog EUR/USD 1 minuto Análisis técnico Reseña
Técnica de Medias Móviles y MACD Forex 1 hora y 4 horas. Análisis técnico Reseña
Estrategia de RSI mas estocástico Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading para falsos rompimientos Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica del Rango de Apertura S&P 500 y NASDAQ 10 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de scalping con EMA de 5 y 15 periodos S&P 500 y otros instrumentos Marcos tiempo de corto y mediano plazo Análisis técnico Reseña
Técnicas de Scalping de Kevin Ho para el S&P 500 S&P 500 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading HA T3-1 Forex 1 hora, 4 horas y 1 día Análisis técnico Reseña
Estrategia para el par EUR/USD I EUR/USD 1 hora Análisis técnico Reseña
Estrategia para el par EUR/USD II EUR/USD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading MACD 5 Minutos EUR/USD y USD/CHF 5 minutos Análisis técnico Reseña
Operando con El Commitments of Traders en Forex Forex Cualquier marco de tiempo Análisis fundamental Reseña
Técnica basada en estocástico Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de scalping AB para operar con noticias económicas EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY y GBP/USD 1 minuto Análisis fundamental Reseña
Técnica de trading de los cuatro cuadrantes Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de scalping con estocástico Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategias de medias móviles Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con ADX Cualquier instrumento 1 hora y 4 horas Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de medias móviles ponderadas Cualquier instrumento 1 hora y 4 horas Análisis técnico Reseña
Técnica de la caja de sorpresas Forex, aunque puede ajustarse a cualquier otro instrumento financiero 1 hora y 4 horas, aunque puede emplearse en cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de dos medias exponenciales y RSI Cualquier instrumento Diario Análisis técnico Reseña
Técnica de trading FX Easy Forex 15 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica del Ichimoku Kinko Hyo Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading intradía Futuros de índices como el S&P 500 3 minutos, 15 minutos y 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading ICWR Forex Forex 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en Fibonacci Cualquier instrumento Se recomiendan marcos de tiempo de 15 minutos en adelante. Análisis técnico Reseña
Sistema de Fibonacci Bobokus Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Las Reglas de las Tortugas de Richard Dennis Múltiples mercados financieros Diario Análisis técnico Reseña
Técnicas de trading Hit and Run Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading 1-2-3 Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Túneles de Medias Móviles en Las Vegas Cualquier instrumento Diario, aunque puede aplicarse a otros marcos de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de Túneles Vegas gráficos 1H Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
Estrategia Momentum y Túneles Vegas de 4 horas Cualquier instrumento 4 horas Análisis técnico Reseña
Operando con el inventario del petróleo de USA Petróleo Cualquier marco de tiempo Análisis fundamental Reseña
Tecnica de trading con el Bulls y Bears Powers Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, pero los mejores resultados son en el gráfico de 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en Bill Williams Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de scalping con bandas Keltner 5 minutos Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading Chin-Star Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con RSI y CCI EUR/USD, USD/CHF, EUR/JPY,
GBP/USD.
5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading para gráficos de 5min EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, GBP/USD y USD/CAD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en el precio Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema simple de trading diario Cualquier instrumento Diario Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de ganancias constantes EUR/USD y GBP/USD 5 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading SonicR Forex, pero se recomienda el EUR/USD y el GBP/USD Cualquier marco de tiempo, pero se recomienda 5 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento gráficos 1hora Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
¿Cómo operar con puntos pivote? Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de Karl Dittman Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading RSI Rollercoaster Cualquier instrumento Diario aunque puede aplicarse en otros marcos de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en el CCI Cualquier instrumento 1 hora o diario Análisis técnico Reseña
Estrategia “Momo” para gráficos de 5 minutos Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Consejos para operaciones de scalping durante las noticias Forex 1 minuto y 5 minutos Análisis fundamental Reseña
Estrategia basada en medias móviles y MACD Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
¿Cómo operar en rangos en el Forex? Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
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La ecuación de Camarilla Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
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El Patrón Hikkake Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con el indicador Alligator Cualquier instrumento 1 hora, 4 horas y diario Análisis técnico Reseña
La memoria del precio Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Cornflower Forex 30 minutos y 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de seguimiento de tendencia con bandas Bollinger Forex 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con precios pivote Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de seguimiento de tendencia gráficos de 5 min EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD y oro 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en la acción del precio Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Profitunity de Bill Williams Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Los Cinco Métodos de Sakata Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, pero sus patrones son más confiables a mediano-largo plazo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Forex basada en brechas (GAPS) Pares de divisas de alta volatilidad como el GBP/JPY Marco de tiempo diario Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Se basa en un solo indicador de análisis técnico Reseña
Estrategia Forex Basada en Scalping Pares de divisas con una elevada volatilidad diaria y con spreads bajos como por ejemplo el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY y USD/JPY 1 minuto o menos Estrategia de scalping basada en operaciones rápidas en el mercado de pocos segundos de duración. Reseña
Estrategia de trading Wednesday AUD/JPY AUD/JPY 1 hora Se basa tanto en análisis técnico como fundamental Reseña
Técnica de Trading Basada en el Parabolic SAR Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia Combinada del Oscilador Estocástico con Medias Móviles Cualquier instrumento Marco de tiempo de 1 hora y diario Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de comprar y sostener en el mercado Forex Cualquier par de divisas que presente una tendencia clara a largo plazo Marcos de tiempo de largo plazo Es una estrategia que se basa principalmente en los factores fundamentales que mueven el mercado a largo plazo Reseña
Técnica de Trading Basada en Cruces de EMA Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Carry Trade Pares de divisas con un diferencial positivo de tasas de interés bastante alto, como es el caso del AUD/JPY, GBP/JPY o NZD/JPY Marcos de tiempo de largo plazo Análisis fundamental Reseña
Técnica de Trading Martingale Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Estrategia de trading basada en el sistema de apuestas Martingale Reseña
Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot. Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Boloso Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo. Para daytrading se recomienda 15 min y para largo plazo H1 y D1. Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Nihilist “Holy Grail” Cualquier instrumento 30 minutos, 1 hora y 4 horas Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Renko Cualquier instrumento 5 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Forex LukeB Cualquier instrumento Gráficos diarios Análisis técnico Reseña
Sistema de trading para Metatrader 4 basado en gráficos Kagi Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark Cualquier instrumento 1 hora o superior Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Forex basada en risk reversals Pares de divisas principales Marcos de tiempo de largo plazo Análisis fundamental Reseña
Sistema de trading para opciones binarias de 5 minutos Opciones binarias sobre divisas 5 minutos Análisis técnico Reseña

*Nota: Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 140 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.

Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos

A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.

MACHINE LEARNING APLICADO AL TRADING SISTEMAS BASADOS EN MODELOS

Mediante Machine Learning podemos encontrar estructuras y patrones tan complejos y enterrados entre el ruido de los mercados que ningún ojo humano los podría detectar. Veremos cómo obtener ventaja aplicando técnicas de Machine Learning en nuestra operativa.

Con el auge de los gigantes de la tecnología de la información (Google, Facebook, Apple, etc) la ciencia de la Inteligencia Artificial ha empezado a renacer. Con nombres tan futurísticos como Machine Learning, Metaheuristics o Data Mining se engloba toda una serie de algoritmos y tecnologías orientadas a procesar la hiperabundante información y transformarla en conocimiento explotable.

La cuestión central que estudia el Machine Learning es la siguiente: ¿cómo podemos diseñar sistemas computacionales que automáticamente mejoren con la experiencia y cuáles son las leyes fundamentales que gobiernan este proceso de aprendizaje?1

Con Machine Learning podemos construir sistemas que aprendan de los datos. Un ejemplo típico es el sistema que reconoce el spam de nuestro buzón de correo, para ello se entrena al sistema con miles de emails de spam a modo de ejemplo para que posteriormente clasifique nuestro correo entrante según lo que ha aprendido.

En general se trata de conseguir que una computadora aprenda a reconocer patrones y características de una serie de datos o bien que encuentre y nos muestre una posible estructura oculta en los datos imperceptible a nuestros ojos. En definitiva enseñamos al ordenador a clasificar y predecir información para nosotros.

Por otra parte, los mercados financieros son la mayor fuente de datos de alta frecuencia2 y por tanto perfectos candidatos para experimentar con estas tecnologías. ¿Podemos aplicar Machine Learning para mejorar nuestro trading? Para responder a esta pregunta veamos antes la diferencia entre los sistemas automáticos clásicos basados en reglas lógicas y los nuevos sistemas basados en modelos de Machine Learning.

Sistemas de trading basados en reglas y basados en modelos

Los sistemas de trading automático clásicos se basan en conjuntos de reglas predefinidas por un trader. Estas reglas dan forma a la estrategia que el trader ha desarrollado a lo largo del tiempo con su experiencia negociando en los mercados. Hablamos de las reglas de compra y venta a la señal de una combinación de indicadores o de la rotura de un precio de soporte o resistencia, de filtros de volatilidad y tendencia mediante indicadores como el ATR y el Momentum, etc.

Los sistemas basados en modelos son diferentes. En vez de buscar reglas para operar lo que hacen es utilizar un modelo que analiza información buscando un patrón que con alta probabilidad continúa en determinado movimiento del mercado. Por ejemplo podemos introducir en nuestro modelo los valores del RSI de las últimas 3 sesiones y programar al sistema para que aprenda la relación (si la hubiera) entre estos datos y la volatilidad de la próxima sesión.

La tabla 1 es un ejemplo de valores para entrenar el modelo. Los tres primeros valores (RSI D1, RSI D2, RSI D3) son las entradas y el último (VOLATILIDAD) representa el objetivo a predecir. Cada fila de la tabla contiene los valores de la sesión. Entrenaremos a nuestro sistema introduciéndole los datos con esta información (por ejemplo de 300 sesiones) y finalmente le daremos los valores de entrada de la sesión actual (tabla 2) para que prediga el valor del objetivo (VOLATILIDAD).

Esta información podría sernos muy valiosa de forma que componiendo modelos que clasifican y predicen el mercado construyamos un sistema de trading automático.

Diferencias entre los sistemas basados en reglas y basados en modelos

Se puede obtener sistemas automáticos basados en reglas que sean realmente predictivos si se hace bien, es decir, sometiendo al sistema a un riguroso análisis estadístico. De hecho, la clave del trading automático reside en saber medir correctamente mediante el análisis estadístico la probabilidad de que el rendimiento pasado de nuestro sistema no sea debido a la suerte sino a que está detectando y explotando a su favor una ineficiencia real del mercado.

Pero los sistemas automáticos clásicos siempre dependerán de la experiencia y conocimiento del mercado que posea el trader para encontrar ineficiencias que explotar. Aquí es donde las técnicas de Machine Learning pueden ayudarnos muchísimo y puede ser la mayor diferencia entre ambas técnicas de desarrollo de sistemas.

Mediante Machine Learning podemos hacer que el ordenador busque estructuras y patrones tan complejos y enterrados entre el ruido de los mercados que ningún ojo humano los podría detectar. Además de ésto los elementos que componen este tipo de sistemas nos permiten aplicar técnicas de análisis estadístico avanzado de manera más sencilla que con los sistemas basados en reglas.

Una última ventaja, no poco importante, de los sistemas basados en modelos es que al no ceñirse a una señal fija de compra o venta sino a una probabilidad de acierto en la predicción nos permiten ajustar el espectro de riesgo y beneficio del sistema y construir carteras más agresivas o conservadoras en función de nuestro perfil inversor.

Vamos a ver con dos ejemplos cómo podemos aprovechar estas dos características de los modelos de Machine Learning. Para la clasificación de estructuras en la información podemos utilizar el algoritmo o modelo k-means clustering y tanto para la predicción como para el ajuste de riesgo veamos un sistema de trading basado en una red neuronal simple.

El algoritmo k-means clustering para seleccionar parámetros en conjuntos multidimensionales

Uno de los pasos fundamentales en el diseño de sistemas de trading es la reoptimización periódica de sus parámetros. Cuando optimizamos un sistema estamos probando miles de combinaciones posibles en el histórico de datos para saber qué combinación daba los mejores resultados.

Uno podría cometer el error de elegir directamente el conjunto de parámetros que más beneficio hubiese dado, lo que nos garantizaría seguramente un problema. Con toda probabilidad este conjunto será fruto de una sobreoptimización y operar con él en forwardtest nos llevará a la ruina.

Es mucho mejor buscar un conjunto de parámetros positivo que tenga otros conjuntos cercanos de similares características, es decir buscar “vecinos parecidos” para asegurarnos que estamos en un “buen barrio”.

Cuando optimizamos dos parámetros es relativamente fácil hacerlo de manera visual, por ejemplo en la figura 1 se ve claramente una buena zona paramétrica para seleccionar.

Cuando tenemos más de dos parámetros no podemos guiarnos visualmente pero podemos utilizar el algoritmo k-means clustering para que clasifique en grupos (clusters) todos los conjuntos de parámetros3. De esta forma se obtienen conjuntos muy robustos que en forward test arrojan mejores resultados que otros conjuntos elegidos mediante métodos menos rigurosos.

Sistemas basados en Redes Neuronales

La Wikipedia define las redes neuronales como un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de conexión de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida.

Las redes neuronales son uno de los modelos de Machine Learning más comunmente aplicados.

Como los otros modelos la red neuronal necesita una serie de datos de entrada que podrían ser por ejemplo: la variación de los precios de cierre las últimas sesiones, los puntos de pivote diario, el volumen operado, etc. Además de estos datos le proporcionaremos si la sesión cerró alcista o bajista y con esto la entrenaremos.

Después le daremos una nueva serie de datos de sesiones donde no le decimos si cerró al alza o a la baja pero sí los otros datos (precios de cierre, puntos pivote, volumen, etc), la red tratará de predecir cómo fue el cierre de sesión y nos dará por cada sesión un valor de confianza para la predicción alcista y otro para la predicción bajista. Tomando el valor más alto tendremos la predicción.

En la figura 3 se muestra la curva de balance de un sistema de redes neuronales para el EURUSD en velas de 1 hora. Para cada predicción con una confianza mayor de 0,5.

Como se ve, una red neuronal bien entrenada puede ofrecer muy buenos resultados. Este sistema logró unos 6000 pips en unos 20 días de trading aproximadamente.

Pero como decíamos la segunda característica de los modelos de Machine Learning es que al ofrecer niveles de predicción sus señales pueden ser filtradas y no operar a menos que se supere determinado umbral. Veamos en la figura 4 lo que sucede cuando exigimos al modelo que su predicción alcista o bajista tenga un valor de confianza mayor a 0,55 para abrir una nueva posición, cerrando además cualquier posición abierta cuando la nueva predicción no supere este nivel.

Como era de esperar hemos reducido el número de trades, pero además aumentado el beneficio y disminuido el tamaño de los retrocesos.

De esta forma un mismo modelo puede aplicarse de diferentes formas en función del perfil de riesgo de un inversor determinado.

Conclusión

Los sistemas basados en modelos de Machine Learning dotan al trader de nuevo arsenal para la batalla en los mercados y le ofrecen una ventaja excepcional frente a los otros traders que no utilizan esta tecnología.

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