El mejor momento para aplicar función rollover

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Estrategia de Rollover con Opciones Binarias

Hoy en día, un elevado número de brokers especializado en opciones binarias le ofrecen a sus clientes una útil herramienta de trading conocida como «Rollover«, la cual aumenta las posibilidades de éxito de las transacciones con estos derivados financieros. Esta función, cuando se utiliza correctamente, puede ayudar al trader a incrementar su tasa de éxito al operar con opciones binarias. Sin embargo, una uso inapropiado, puede resultar aumentar sustancialmente sus pérdidas. Este artículo tiene como objetivo explicar como y cuando aplicar correctamente la herramienta del Rollover.

¿En que consiste la función de Rollover?

El Rollover fue diseñado como una forma de limitar las perdidas, como su concepto central. Esta función le permite al trader reducir o evitar pérdidas, en caso de que sus posiciones actuales presenten altas probabilidades de finalizar en pérdida para el momento en que acabe el periodo de vencimiento inicial de las opciones binarias. A pesar de que el concepto detrás del Rollover es bastante simple, el trader debe estar consciente de algunas reglas importantes que rigen su funcionamiento antes de aplicarlo. Si bien las condiciones operacionales varían entre los distintos brokers, las reglas por lo general se aplican de la siguiente forma:

  1. El Rollover solo puede aplicarse cuando una posición activa por el momento tiene el estatus «Out The Money» (operación perdedora).
  2. El trader solo puede aplicar el Rollover una vez en cada operación.
  3. El broker cobra una comisión por utilizar el rollover, la cual puede ser incluso del 30% del valor de la transacción (opción). No obstante, muchos brokers limitan este costo a $30. Esto significa que si un trader utiliza esta función y la operación aún así finaliza «Out The Money», entonces pierde todo el monto invertido en la opción junto con la comisión pagada por el Rollover.
  4. La mayoría de los brokers solo permiten la aplicación del Rollover en posiciones a las cuáles les restan 15-20 minutos antes del vencimiento.
  5. Cuando el trader selecciona Rollover en su plataforma de trading, el vencimiento por lo general es extendido hasta el siguiente vencimiento disponible. En el siguiente ejemplo este punto se explicará con más claridad en el siguiente ejemplo.

El uso del Rollover efectivamente requiere cierto grado de habilidad y experiencia ya que no existen reglas establecidas que puedan aplicarse para asegurar un éxito constante. No obstante, como herramienta de trading con opciones binarias, el Rollover puede resultar sumamente útil en las operaciones que de momento están «Out The Money», conforme se aproxima el vencimiento. Bajo tales circunstancias, el trader puede evaluar la viabilidad de extender los periodos de expiración de sus opciones si concluye que esto puede incrementar sus posibilidades expirar In The Money.

Por ejemplo, supongamos que hemos ejecutado una opción binaria Call tradicional (High/Low) con base en el EUR/USD en la cual invertimos $200. El precio de entrada o precio strike de la opción es 1.3000 mientras que la hora de vencimiento del contrato es a las 4:00 pm GMT.

A las 3:30 pm GMT, observamos que la opción binaria en ese momento está Out The Money, y el valor actual para el EUR/USD es de 1.2970. Sin embargo, nuestros estudios sobre el mercado basados en análisis técnico y/o fundamental sugieren fuertemente que este par de divisas ha comenzado un movimiento alcista contundente en la última hora después de realizar una caída correctiva.

En consecuencia, decidimos extender el periodo de vencimiento en dos horas utilizando la función de Rollover, con el fin de permitir que el precio tenga suficiente tiempo para subir la cantidad de pips requerida y la opción termine en la zona «In The Money».

Ejemplo demostrativo del uso de la función Rollover

En este caso se utilizó la plataforma de trading de TR Binary Options para generar los siguientes gráficos. Tal como muestra el ejemplo, el EUR/USD ha subido con fuerza por encima de un nivel de resistencia clave, tal como se muestra en el siguiente diagrama.

Los acontecimientos fundamentales posteriores continuaron apoyando la ejecución de una opción binaria Call basada en el EUR/USD. El euro estaba extendiendo sus ganancias en contra del dólar estadounidense como producto de un resultado mejor de lo esperado de la situación del empleo en España y la publicación de datos alentadores de la economía china.

La hora de expiración seleccionada para la opción fue las 14:00 GMT, la cual representaba un periodo de casi 60 minutos a partir del inicio de la operación. El monto invertido en la transacción fue de $100, el cual fue depositado tal como se muestra en el siguiente diagrama.

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Lista de brokers de opciones binarias que ofrecen la función Rollover

La siguiente lista muestra los brokers de opciones binarias que en la actualidad ofrecen la función de Rollover a sus clientes:

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Trading con NFP Forex

¿Qué es NFP? La nómina no agrícola (NFP = Nonfarm Payroll) es uno de los indicadores económicos clave en EEUU ya que refleja el número total de trabajadores asalariados con excepción de los empleados agrícolas y los que trabajan para el gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro (ONG). Si quieres conocer en profundidad este dato económico y cómo puedes practicar NFP trading, este artículo te interesa.

Por lo general, la NFP se publica el primer viernes de cada mes a las 2:30 pm CET por parte del Bureau of Labor Statistics de EEUU. Puedes consultar la fecha exacta en nuestro Calendario Forex .

Pese a que esta información es confidencial hasta su publicación, los analistas y economistas suelen anticipar sus pronósticos, que sirven de base para que los traders se posicionen en consecuencia.

¿Cómo interpretar el NFP en Forex?

  • Si las nóminas son más altas de lo previsto por los analistas, el valor del dólar estadounidense se aprecia.
  • Si las nóminas son más bajas de lo previsto, el valor del dólar estadounidense normalmente cae.

Sin embargo, la magnitud de la diferencia entre la cifra real y la cifra pronosticada juega un papel importante, al igual que la «expectativa» que ya tienen los traders que se posicionan antes del lanzamiento.

¿Por qué es importante el NFP?

Las cifras de nómina y en general las referencias relativas a empleo en cualquier país se consideran noticias de alto impacto. Una de las razones es simple: la creación de empleos muestra la fortaleza o la debilidad de una economía.

Si las condiciones económicas son buenas, las empresas contratarán a más personas. Cuantas más personas estén empleadas, mayor gasto tiene lugar en la economía del país.

Un mayor gasto es mejor para los comercios y el ciclo continúa. Por supuesto, si las condiciones comerciales no son buenas, es menos probable que las empresas contraten a más personas, lo que significa menos gasto en la economía y el inicio de un crecimiento económico débil.

Los inversores mueven el dinero en función de dónde creen que se producirá el mejor crecimiento, por lo que el número de empleos es el elemento más importante del calendario económico al comienzo de cada mes.

Cómo operar NFP

Por lo general, esta noticia genera volatilidad en el mercado Forex y tiene un gran impacto en los traders intradía, ya que el precio de los pares de USD pueden fluctuar fácilmente en 50 o más pips tras su publicación. La principal desventaja de esta estrategia de trading es que solo se puede realizar una vez al mes: el día de su publicación.

El NFP se puede asemejar a operar scalping. Unas pocas horas antes de que se publiquen los resultados del NFP, el mercado comienza a fluctuar. Su principal objetivo aquí es identificar los posibles resultados del NFP y luego operar teniendo en cuenta la diferencia entre la previsión y el dato definitivo.

Debes asegurarte de tener una buena gestión del riesgo planeada antes de que se publiquen estos resultados.

Una vez que sale la noticia, el precio del par puede cambiar su dirección drásticamente. Si la dirección del cambio es la que esperabas, puedes ganar un alto número de pips en unas pocas horas.

A la inversa, si el cambio se produce en la dirección opuesta, se activará tu stop loss… Siempre y cuando lo hayas establecido.

Trading NFP – Enero de 2020

El primer viernes de enero de 2020 se publicó el dato de la nómina no agrícola de EEUU correspondiente al mes de diciembre. La cifra se situó ligeramente por debajo de la expectativa en creación de empleo: la economía estadounidense generó 145 000 empleos frente a los más de 160 000 que se esperaban.

Veamos a continuación el impacto de la publicación en la cotización del EURUSD en un gráfico de 5 minutos.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, EURUSD M5- Rango de datos: desde el 10 de enero de 2020 hasta el 13 de enero de 2020. Elaborado el 6 de marzo de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico de arriba, vemos cómo tras la publicación de la Nómina No Agrícola -marcada con una línea naranja- se produce una vela alcista vertical en la cotización del euro/dólar, lo que significa una oleada de ventas del USD y un aumento del euro en comparación.

Vamos a ver este efecto en el USD/JPY:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, USD / JPY, M5 – Rango de datos: 10 enero 2020, elaborado el 6 de marzo de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico diario del USD / JPY anterior, vemos un movimiento contrario al del primer gráfico. En este caso, cuando se publica el dato del NFP la vela es bajista porque el dólar retrocede frente al yen. Los traders a menudo usan líneas de resistencia horizontal y líneas de resistencia de tendencia como áreas para vender.

Veamos ahora cómo cotizan el índice del dólar y el EURUSD en los días previos a la publicación del dato de NFP de febrero, previsto para el 6 de marzo:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, USD Index y EURUSD, Diario – Rango de datos: del 28 de octubre de 2020 al 6 de marzo de 2020, elaborado el 6 de marzo de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico de arriba podemos observar la cotización diaria del índice dólar mientras que en el de abajo vemos el par EURUSD. En las sesiones previas a la publicación del dato de febrero vemos cómo el dólar retrocede, impactado por la expansión del coronavirus y la bajada de tipos por parte de la FED para estimular la economía y hacer frente a la desaceleración provocada por el virus. Si el NFP de febrero es inferior a las previsiones (175 000 empleos), el dólar podría resentirse aún más.

Estrategia de trading NFP

A pesar de que la publicación del NFP afecta a la mayoría de los pares de divisas principales, los traders generalmente prefieren operar con los pares mayores más líquidos, que son los siguientes:

Usaremos la estrategia para el USDJPY y el marco de tiempo que se va a utilizar es un gráfico de 1 minuto. Para este ejemplo utilizaremos los datos de NFP en mayo de 2020.

Después de la reacción inicial en el gráfico de 1 minuto, añade los niveles de retroceso de Fibonacci dependiendo de la dirección inicial.

  • Algunos traders abrirán una operación en el nivel de 61.8 %, 78.6 %, o 88.6 %.
  • Los traders más conservadores deberán esperar a que el precio se mueva más allá del máximo o mínimo de la reacción inicial antes de abrir una operación.
  • El stop loss debe colocarse 5 pips por encima del máximo para las posiciones de venta o 5 pips por debajo del mínimo para posiciones de compra.

En la siguiente figura, podemos ver que la reacción inicial en el USDJPY fue de venta, justo después de conocerse el NFP.

Luego, después de un retroceso al 61.8 %, el precio volvió a bajar, lo que proporcionó un beneficio potencial de 23 pips.

Es un momento muy volátil, por lo que los traders necesitan ser muy rápidos.

Fuente: USD / JPY, gráfico de 1 minuto, Admiral Markets MT5, mayo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

La publicación del NFP generalmente viene con dos informes adicionales:

  • Las ganancias promedio por hora (salarios) que representan el cambio en el precio que pagan las empresas por la mano de obra, excluyendo la industria agrícola.
  • La tasa de desempleo, que es el porcentaje personas desempleadas que han estado buscando empleo activamente durante el mes anterior.

Ambos son importantes y pueden cambiar el precio en la dirección opuesta después de hacerse público el NFP si los números se desvían del resultado previsto. Es por eso que en el trading de NFP, los traders deben prestar atención tanto a la media de ganancias por hora como a la tasa de desempleo. Sin embargo, la reacción inicial en marcos de tiempo de 1 minuto generalmente sigue solo los datos del NFP, excepto si la desviación en los otros dos informes es considerable.

Hay que ser consciente de que las estrategias de trading no son infalibles. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos, por lo que siempre recomendamos practicar primero en una cuenta demo. Pincha en el banner a continuación si quieres probar nuestra cuenta demo gratuita:

Interpretación del NFP

El alcance de la publicación de nóminas no agrícolas se puede resumir en tres escenarios probables. El escenario suele determinar la reacción de los traders y su estrategia de trading NFP:

  • Escenario 1- Los datos de la nómina no agrícola están en gran medida en línea con las expectativas ya tomadas en cuenta o hay pocos cambios en comparación con la situación actual. En este caso, es plausible que el mercado no tenga una reacción notable y que el rumbo o la tendencia que ya ha continuado continúe.
  • Escenario 2: los datos de nómina no agrícola son menos positivos que las estimaciones. Estos resultados decepcionantes se reflejan de manera deficiente en la economía de los EEUU, el dólar se encuentra bajo presión, lo que puede resultar en una mayor contracción de la economía (y una caída del empleo).
  • Escenario 3: si los resultados del informe de nómina no agrícola superan las expectativas y, por lo tanto, son más favorables que los estimados por adelantado, esto se reflejará positivamente en el valor del USD. Es un indicio de una fuerte economía estadounidense.

Como puedes deducir de esto, la diferencia entre las estimaciones anteriores y los resultados reales de los datos de nómina no agrícolas es una indicación importante para la reacción del mercado y los movimientos de precios posteriores.

Por lo tanto, los traders deben tener en cuenta las expectativas con respecto al informe de NFP y la medida en la que estos ya están descontados en los precios del mercado.

Un alto grado de acuerdo entre las estimaciones y la publicación puede resultar en poco o ningún cambio en el mercado. Por el contrario, las discrepancias sustanciales entre las expectativas y los datos de NFP generalmente conducen a movimientos volátiles del mercado.

Estrategias de trading NFP

Como dice la regla general, la alta volatilidad provoca grandes movimientos, que pueden traducirse en altas ganancias o grandes pérdidas. El trading de NFP es muy popular y puede ser muy rentable pero también muy arriesgado.

NFP Forex – Estrategias de Trading a corto plazo

Antes de la publicación del NFP

Para implementar esta estrategia de trading con el NFP, primero se debe determinar el rango en el que el precio se mueve antes de la publicación. Y así poder identificar cualquier movimiento de precios posterior fuera del rango establecido.

El trader coloca la posición justo antes de la publicación del informe del NFP en anticipación de un trading de ruptura

Después de identificar el alcance del rango de precios en el gráfico de 3 horas, antes de su publicación el 7 de abril de 2020, hemos abierto una orden pendiente.

La línea verde representa una orden de compra pendiente y la línea roja una orden de venta pendiente.

Las líneas cortas y verdes representan objetivos potenciales u objetivos de ganancias.

Después de la publicación del NFP

Esta estrategia se basa en el impulso del mercado en el momento de la publicación. El objetivo es participar en la continuación de la tendencia, agregando a la posición siempre que se desarrolle en la dirección de tu trading original.

Esta estrategia de trading requiere experiencia y una buena gestión del riesgo.

Inmediatamente después de la publicación, se toma una posición larga o de compra al nivel de precio de 1.0637.

La posición se agrega a cada uno de los siguientes dos niveles de precios clave en la estructura del mercado. En este ejemplo, las dos primeras posiciones han resultado ser rentables, pero las últimas parecen generar pérdidas.

Estrategias de trading NFP Forex – Medio plazo

Esta estrategia implica ingresar al mercado después de las ‘falsas señales’ de trading de NFP o una inversión de tendencia.

Este enfoque es adecuado para traders principiantes y también es adecuado para traders conservadores. El objetivo es dejar pasar los movimientos volátiles, inspirados en la publicación.

El trader espera de 5 a 15 minutos y coloca una posición cuando haya más claridad sobre la dirección en la que continuará el movimiento del precio.

Tan pronto como el mercado recupera su dirección de precio original después de un brote de precio fallido o simplemente confirma una reversión, el trader coloca su posición en el gráfico de 5 minutos.

La aplicación de esta estrategia en la fecha elegida para el gráfico habría resultado en el beneficio del movimiento bajista. Este movimiento siguió las falsas señales de negociación de la NFP y un aumento en el precio a lo largo del día de publicación.

NFP Forex – Estrategia a largo plazo

Esta estrategia analiza los datos de la nómina no agrícola teniendo en cuenta el contexto fundamental y con miras a medio plazo. Por esta razón, la estrategia está reservada para el inversor de swing y los inversores que no son de nómina agrícola.

Los resultados de la publicación aquí no solo proporcionan la razón principal para abrir una posición, sino que también nos dan una idea del sentimiento del mercado.

El conocimiento y la comprensión de las condiciones económicas fundamentales se requieren para analizar el sentimiento del mercado. Esto forma el contexto en el cual se toma la decisión de iniciar un trading o inversión.

Trading con el NFP – Conclusión

Como ya hemos señalado, las estrategias de trading con el NFP son adecuadas para diversos instrumentos CFD, tanto en estrategias de trading a corto como a largo plazo.

El trading diario de NFP puede ser lucrativo. El trading de noticias de NFP pueden conllevar movimientos de precios interesantes, que podrían traducirse en ganancias asociadas. La volatilidad potencial puede ir de dos maneras, asegúrate de elegir una buena estrategia de transacciones diarias NFP y una buena gestión del riesgo.

Al tratar con las noticias de trading NFP, debe estar bien informado sobre la situación económica actual en los Estados Unidos a medio plazo.

Los traders de swing pueden usar los resultados del informe de nonfarm payrolls para obtener una perspectiva del contexto del mercado y confirmar su sesgo direccional. Sin embargo, con independencia de tu estilo de trading, siempre debes tener en cuenta el contexto de la economía en general.

Esto también incluye cualquier anuncio de noticias económicas y riesgos presentes en el momento de la publicación.

Como hemos señalado en este artículo, el impacto de los datos de NFP siempre depende de cómo se relaciona con las expectativas y la evolución de los precios aplicables anteriormente. Se deben interpretar los datos NFP a la luz de estas condiciones y tendencias del mercado.

El trading conlleva riesgo, por lo que los traders principiantes, deben limitarse a los sistemas de trading de NFP que abren posiciones después de la publicación.

Practicar primero con una cuenta de demostración sin riesgo es el punto de partida ideal para cualquier trader antes de dar el salto a una cuenta real.

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Sobre Admiral Markets

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Este material no contiene, y no debe interpretarse como contenido de consejos de inversión o recomendación de inversión, o una oferta o solicitud de cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe consultar a un asesor financiero independiente para asegurarse de que comprende los riesgos.

Prevención eficaz de duplicados para datos basados en eventos en Elasticsearch

El Elastic Stack se usa para muchos casos de uso diferentes. Uno de los más comunes tiene que ver con el almacenamiento y análisis de diferentes tipos de datos basados en eventos o series temporales; por ejemplo, los eventos, los logs y las métricas de seguridad. Estos eventos a menudo consisten en datos vinculados a una marca de tiempo específica que representa el momento en que el evento tuvo lugar o se recopiló, y a menudo no hay una clave natural para identificarlo de manera inequívoca.

Para algunos casos de uso, e incluso posiblemente tipos de datos en un caso de uso, es importante que los datos de Elasticsearch no se dupliquen: La duplicación de documentos puede derivar en análisis incorrectos y errores de búsqueda. Comenzamos a observar esto el año pasado en el blog de introducción al manejo de duplicados con Logstash, y en este profundizaremos un poco más y abordaremos algunas preguntas comunes.

Indexación en Elasticsearch

Al indexar datos en Elasticsearch, debes recibir la respuesta para asegurarte de que la indexación sea exitosa. Si un error (por ejemplo, un problema de conexión o una falla en un nodo) no te permite recibirla, no podrás estar seguro de que los datos se hayan indexado. Cuando los clientes se encuentran en una situación como esta, la alternativa estándar para garantizar la entrega es hacer un nuevo intento. Esto puede hacer que el mismo documento se indexe más de una vez.

Como se indicó en el blog sobre manejo de duplicados, es posible solucionar esto definiendo un ID único para cada documento en el cliente en lugar de hacer que Elasticsearch asigne uno automáticamente en el momento de la indexación. Cuando un documento duplicado se escribe en el mismo índice, el documento se actualiza en lugar de escribirse por segunda vez. Esto evita duplicados.

UUID vs. ID de documentos basados en hash

Cuando se trata de determinar el tipo de identificador que se usará, hay dos tipos.

Los identificadores únicos universales (UUID) son identificadores basados en números de 128 bits que pueden generarse en sistemas distribuidos, aunque por motivos prácticos son únicos. Este tipo de identificador generalmente no depende del contenido del evento con el que se asocia.

Para evitar duplicados mediante UUID, es fundamental que estos últimos se generen y se asignen al evento antes de que el evento exceda cualquier límite que garantice que se entregue exactamente una vez. En la práctica, esto a menudo significa que el UUID debe asignarse en el punto de origen. Si el sistema en el que se origina el evento no puede generar un UUID, posiblemente deba usarse un tipo de identificador diferente.

El otro tipo de identificador principal es aquel en el que se usa una función de hash para generar un hash numérico según el contenido del evento. La función de hash siempre generará el mismo valor para un contenido específico, pero no se garantiza que el valor generado sea único. La probabilidad de un conflicto de hashes, situación que se produce cuando dos eventos diferentes generan el mismo valor de hash, depende del número de eventos del índice, y también del tipo de función de hash empleado y de la extensión del valor que produce. Un hash de al menos 128 bits de extensión (por ejemplo, MD5 o SHA1) generalmente proporciona un buen equilibrio entre la extensión y bajas probabilidades de conflicto en muchísimas situaciones. Para garantizar todavía más la exclusividad se puede usar un hash aún más extenso, como el de cifrado SHA256.

Debido a que los identificadores basados en hash dependen del contenido de los eventos, es posible asignar esto en una etapa posterior del procesamiento porque el mismo valor se calculará donde se genere. Esto permite asignar este tipo de ID en cualquier punto antes de la indexación de los datos en Elasticsearch, lo que ofrece flexibilidad al designar un pipeline de ingestión.

Logstash ofrece compatibilidad con el cálculo de UUID, y con diferentes funciones de hash populares y comunes, a través del plugin de filtro de huellas digitales.

Elegir un ID de documento eficaz

Cuando tiene autorización para asignar el identificador de documentos en el momento de la indexación, Elasticsearch puede aplicar optimizaciones porque según sus registros el identificador generado no puede existir previamente en el índice. Esto mejora el rendimiento de la indexación. En el caso de los identificadores generados de manera externa y transmitidos con los documentos, Elasticsearch debe considerar esto como una posible actualización y verificar si los identificadores ya existen en segmentos de índice, proceso que requiere trabajo adicional y es más lento.

No todos los identificadores de documentos externos se crean de igual forma. Los identificadores que con el tiempo aumentan según el orden de clasificación generalmente ofrecen un mejor rendimiento de indexación que los identificadores totalmente aleatorios. Esto se debe a que Elasticsearch puede determinar rápidamente si un identificador existe en segmentos de índices más antiguos basándose únicamente en los valores mínimo y máximo de identificador de esos segmentos en lugar de tener que hacer búsquedas en ellos. Hay disponible una descripción en este blog, que sigue teniendo vigencia a pesar de ser un poco antigua.

Los identificadores basados en hash y muchos tipos de UUID generalmente son de naturaleza aleatoria. Al trabajar con un flujo de eventos en el que cada uno de estos tiene una marca de tiempo definida, se puede usar esta marca de tiempo como prefijo para el identificador para puedan clasificarse y, por lo tanto, aumentar el rendimiento de la indexación.

Crear un identificador con prefijo de una marca de tiempo también tiene el beneficio de reducir la probabilidad de conflicto de hash, ya que el valor de hash debe ser único por cada marca de tiempo. Esto permite usar valores de hash más cortos aun en situaciones de alto volumen de ingestión.

Es posible crear estos tipos de identificadores en Logstash usando el plugin de filtro de huellas digitales o generar un UUID o hash y un filtro Ruby para crear una representación de texto con codificación hexadecimal de la marca de tiempo. Suponiendo que hay un campo message al que podemos aplicar hash y que la marca de tiempo del evento ya se parseó en el campo @timestamp , se pueden crear los componentes del identificador y almacenarlo en los metadatos de la siguiente manera:

Estos dos campos luego pueden usarse para generar un ID de documento en el plugin de salida de Elasticsearch:

Esto dará como resultado un ID de documento con codificación hexadecimal y 40 caracteres de extensión; por ejemplo, 4dad050215ca59aa1e3a26a222a9bbcaced23039 . Se puede hallar un ejemplo de configuración completo en este caso.

Implicaciones para el rendimiento de la indexación

El impacto que tiene usar diferentes clases de identificadores dependerá muchísimo de tus datos, de tu hardware y del caso de uso. Si bien se pueden ofrecer algunas pautas generales, es importante hacer evaluaciones comparativas para determinar con exactitud el efecto que esto tiene en tu caso de uso.

Para que los resultados de indexación sean óptimos, la opción más eficaz siempre será usar identificadores generados automáticamente por Elasticsearch. Debido a que no se requieren verificaciones de actualización, el rendimiento de la indexación no se modifica demasiado a medida que aumenta el tamaño de los índices y los shards. Por lo tanto, se recomienda aplicar esto siempre que sea posible.

Para las verificaciones de actualización debidas al uso de un ID externo se requerirá acceso adicional al disco. El impacto de esto depende de la eficacia con que el sistema operativo pueda almacenar en caché los datos requeridos, de la velocidad del almacenamiento y del grado de efectividad con que pueda manejar lecturas aleatorias. La velocidad de indexación a menudo también disminuye a medida que el tamaño de los índices y los shards aumenta y que más segmentos deben verificarse.

Uso de la API de rollover

Los índices tradicionales basados en tiempo dependen de que cada índice abarque un período de tiempo establecido específico. Esto significa que los tamaños de los índices y los shards pueden variar muchísimo si los volúmenes de datos fluctúan con el tiempo. Los tamaños de shards irregulares no se recomiendan y pueden ocasionar problemas de rendimiento.

La API de índice de rollover se introdujo para ofrecer una manera flexible de administrar índices basados en tiempo según varios criterios, no solo el del tiempo. Permite hacer una implementación en un índice nuevo una vez que el existente alcanza un tamaño, una antigüedad o un número de documentos específicos. Esto hace posibles tamaños de shards e índices más predecibles.

Sin embargo, esto rompe el enlace entre la marca de tiempo de evento y el índice al que pertenece. Cuando los índices se basaban estrictamente en el tiempo, un evento siempre se destinaba al mismo índice, independientemente del momento en que llegaba. Este principio permite evitar duplicados usando identificadores externos. Por lo tanto, cuando se usa la API de rollover, ya no es posible evitar duplicados por completo, aunque la probabilidad se reduce. Es posible que dos eventos duplicados se reciban a ambos lados de una implementación y, por lo tanto, queden en diferentes índices aunque tengan la misma marca de tiempo. De esto no surgirá una actualización.

Por ello, no se recomienda usar una API de rollover si es un requisito estricto evitar duplicados.

Adaptación a volúmenes de tráfico impredecibles

Aun cuando no se pueda usar la API de rollover, hay maneras de adaptar y ajustar el tamaño de los shards si los volúmenes de tráfico fluctúan y generan índices basados en tiempo demasiado pequeños o grandes.

Si el tamaño final de los shards es demasiado grande debido, por ejemplo, a un aumento súbito del tráfico, es posible usar la API de índice dividido para dividir el índice en un número más grande de shards. Para esta API se debe aplicar un ajuste al crear el índice. Por ello, esto debe agregarse a través de una plantilla de índice.

Si los volúmenes, por el contrario, son demasiado bajos y el tamaño de los shards resultantes es anormalmente pequeño, se puede usar la API de índice de reducción para reducir el número de shards del índice.

Conclusiones

Como viste en este blog, es posible evitar duplicados en Elasticsearch especificando un identificador de documento de manera externa antes de indexar datos en Elasticsearch. El tipo de estructura del identificador puede tener un impacto considerable en el rendimiento de la indexación. Esto, sin embargo, variará según el caso de uso y por ello se recomienda hacer una evaluación comparativa para identificar la opción óptima para ti y tu situación específica.

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