5 estrategias de trading basadas en las Barras 2020

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ESTRATEGIAS DE TRADING – PowerPoint PPT Presentation

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ESTRATEGIAS DE TRADING

CONCEPTOS PREVIOS BARRAS 20/20 BARRAS 20/20 Definici n Barra con un amplio rango y apertura y cierre cerca de los extremos. BARRAS 20/20 La denominaci n 20/20 . – PowerPoint PPT presentation

Title: ESTRATEGIAS DE TRADING

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ESTRATEGIAS DE TRADING
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CONCEPTOS PREVIOS
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(No Transcript)
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BARRAS 20/20
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BARRAS 20/20

  • Definición
  • Barra con un amplio rango y apertura y cierre
    cerca de los extremos.

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BARRAS 20/20

  • La denominación 20/20 proviene de que,
    teóricamente, la apertura debe estar en el 20
    inferior (o superior en el caso bajista) de la
    barra y el cierre deben estar en el 20 superior
    (inferior en el caso bajista).

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BARRAS 20/20

  • La importancia de una barra 20/20 viene
    determinada por la barra precedente si la barra
    anterior presenta la misma dirección que la barra
    20/20 entonces podemos considerar que dicha barra
    20/20 es relevante.

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ESTRATEGIA 1 GAP N SNAP PLAY
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GAP N SNAP PLAY

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  • El activo analizado debe haber caído (subido) al
    menos durante dos días seguidos, siendo la última
    sesión una barra 20/20 bajista (alcista).
  • Si en la tercera sesión el precio abre con hueco
    y comienza a subir (bajar) debemos comprar
    (vender) cuando supere el mínimo (máximo) del día
    anterior (el de la barra 20/20), situando un stop
    de pérdidas por debajo del mínimo (por encima del
    máximo) de la sesión.
  • El cierre de la posición puede realizarse al
    término de la sesión, dos días después, si el
    rango de la barra es superior al de la barra
    20/20, etc.

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(No Transcript)
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ESTRATEGIA 2 GAP SURPRISE
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GAP SURPRISE

  • El activo analizado debe haber caído (subido) al
    menos durante dos días seguidos, siendo la última
    sesión una barra 20/20 bajista (alcista) de
    amplio rango. Asimismo, el volumen de la barra
    20/20 debe ser superior a la media.
  • Si en la tercera sesión el precio abre con hueco
    al alza (a la baja), entramos comprados
    (vendidos), aunque a veces podemos dar un poco de
    filtro y entrar comprados (vendidos) si el precio
    supera el máximo (mínimo) de los primeros 5
    minutos de negociación.
  • Seguidamente situamos un stop ligeramente por
    debajo del mínimo (máximo) de la sesión.
  • El cierre de la posición puede realizarse al
    término de la sesión o si el rango de la barra es
    superior al de la barra 20/20, etc.

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ESTRATEGIA 3 20/20 PLAY
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20/20 PLAY

  • El activo analizado debe haber caído (subido) al
    menos durante dos días seguidos, siendo la última
    sesión una barra 20/20 bajista (alcista) de
    amplio rango. Asimismo, el volumen de la barra
    20/20 debe ser superior a la media.
  • Si en la tercera sesión el precio abre
    ligeramente por debajo o por encima del mínimo
    (máximo) del día anterior, esperamos 30 minutos
    para dejar al mercado que se desenvuelva y
    situamos un stop de compra (venta) ligeramente
    por encima del máximo (mínimo) marcado en esos 30
    minutos.
  • Seguidamente, una vez ejecutada la compra
    (venta), situamos un stop de pérdidas por debajo
    del mínimo (por encima del máximo) de dicha
    sesión o el del día anterior, el que sea menor
    (mayor).
  • El cierre de la posición puede realizarse al
    término de la sesión o si el rango de la barra es
    superior al de la barra 20/20, etc.

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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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ESTRATEGIA 4 BULL/BEAR TRAP
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BULL/BEAR TRAP

  • La barra de la última sesión debe ser muy alcista
    (bajista) asimismo, debe verificar los
    requisitos de una barra 20/20 (aunque no es
    necesario que tenga un rango excepcionalmente
    amplio) y presentar un volumen de negociación
    elevado.
  • En la siguiente sesión debe producirse un fuerte
    hueco en la apertura
  • Entramos vendidos (comprados) situando un stop de
    venta (compra) ligeramente por debajo del mínimo
    (por encima del máximo) de la sesión alcista
    (bajista). Alternativamente se puede vender
    (comprar) de forma anticipada, al cierre de la
    sesión alcista.
  • Seguidamente situamos un stop de pérdidas por
    encima del máximo (por debajo del mínimo) de la
    sesión actual o el del día anterior, el que sea
    mayor (menor).
  • El cierre de la posición puede realizarse cuando
    obtengamos de 2 a 3 de beneficio por acción o 5
    días después de haber abierto la posición.

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ESTRATEGIA 5 BULLISH/BEARISH MORTGAGE PLAY
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BULLISH/BEARISH MORTGAGE PLAY

  • La barra nº 1 del patrón debe ser una barra 20/20
    bajista (alcista)
  • La barra nº 2 debe abrir por encima del máximo
    (por debajo del mínimo) de la barra nº 1
  • En el momento que veamos esta formación,
    entraremos comprados (vendidos) y fijaremos el
    stop de pérdidas por debajo del mínimo (por
    encima del máximo) de la barra nº 1 dependiendo
    del rango de esta barra, el riesgo puede ser
    bastante alto por lo que se recomienda utilizar
    esta estrategia con suficiente capital en la
    cuenta.
  • Debemos mantener un trailing stop por detrás del
    precio hasta que se dé alguna de las siguientes
    situaciones se alcanza nuestro objetivo de
    beneficios, se pierde el mínimo de una barra
    bajista (se supera el máximo de la barra alcista)
    o se produce un hueco al alza (a la baja).

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(No Transcript)
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UNA REFLEXIÓN FINAL

  • Trabajar con patrones y, en general, con reglas
    establecidas implica una disciplina mental que no
    todo el mundo posee.
  • El futuro de los sistemas de trading está en la
    detección de patrones

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Distintas maneras para averiguar la tendencia en MQL5

Introducción

Cualquier trader se sabe la regla «La tendencia es tu amiga, sigue la tendencia», pero casi todo el mundo tiene su propia idea sobre lo que es una tendencia. Casi todos los traders han oído o leído historias horribles sobre la quiebra de los traders por ir en contra de la tendencia.

Cualquier trader daría lo que fuera por la posibilidad de determinar con precisión la tendencia en un momento dado. Es quizá el Santo Grial que busca todo el mundo. En este artículo abordaremos distintas maneras de detección de una tendencia. Para ser más preciso, cómo programar distintas maneras clásicas para la detección de tendencias mediante MQL5.

1. ¿Qué es una tendencia y porqué conocerla?

En primer lugar, vamos a formular el concepto general de una tendencia.

La tendencia es la dirección del cambio de precio a largo plazo en el mercado. A partir de esta definición general de la tendencia obtenemos lo siguiente:

  • La dirección del cambio de precio depende del período de las series de tiempo del precio.
  • La dirección del cambio de precio depende del punto de referencia, a partir del cual comienza el análisis de las series de tiempo para determinar la tendencia.

Vamos a ilustrar este concepto:

Figura 1. Análisis de la tendencia

Viendo la figura, puedes observar el crecimiento de la tendencia general desde finales del 2005 hasta mayo del 2006 (flecha verde del gráfico). Pero si tenemos en cuenta segmentos más pequeños del gráfico del precio, verás que en febrero del 2006 había una clara tendencia a la baja (flecha rojo del gráfico), y casi todo el precio del mes de enero se encuentra en un rango lateral (flecha amarilla)

Por lo tanto, antes de identificar la tendencia tienes que determinar el período de tiempo que te interesa. En el trading, el período de tiempo determina en primer lugar el tiempo en el que se mantiene la posición en el mercado, desde su apertura hasta su cierre. Además de esto, depende de los niveles de la parada de protección y los cierres previstos, así como la frecuencia de las operaciones de trading.

El propósito de este artículo es ayudar a los nuevos traders a utilizar de manera competente las herramientas de detección de tendencia, proporcionadas por la plataforma MetaTrader 5. Este artículo pretende también los conocimientos básicos para escribir indicadores sencillos, que automatizan este proceso. El último objetivo es escribir expertos sencillos, que utilizan estos indicadores para el trading automatizado.

Para concretar, consideraremos el gráfico del precio diario (período de tiempo D1 en el terminal) del instrumento con mayor liquidez en el mercado de divisas – EURUSD. el tiempo durante el cual se mantiene un posición en dicho período puede variar de días a meses. Por consiguiente, lo que se pretende es tomar cientos y hasta miles de puntos, y poner los Stop Loss de protección a una distancia de cientos de puntos.

En general, se puede utilizar todo lo que se describe a continuación con cualquier período de tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a menor período de tiempo del gráfico, mayor impacto será el impacto de la componente del ruido en el trading, debido a las noticias, especulaciones de los principales actores del mercado y otros factores, afectando la volatilidad del mercado.

Si tenemos en cuenta que cuanto más larga es la tendencia, menos posibilidad hay para que cambie, así que, al hacer trading siguiendo la tendencia, es más probable ganar que perder dinero. Ahora tienes que comprender cómo identificar la tendencia en el gráfico del precio. Lo vamos a comentar en este artículo.

2. Cómo se detecta una tendencia

Estos son algunos métodos conocidos para detectar la tendencia:

  1. Por Promedios móviles
  2. Por los picos del zigzag
  3. Por las indicaciones de ADX
  4. Por NRTR
  5. Por el color de las velas de Heiken Ashi

Vamos a abordar de manera sistemática todos estos métodos, sus ventajas e inconvenientes. Y después los compararemos en el mismo período del historial.

2.1. Detección de tendencia mediante Promedios móviles

Tal vez, la manera más fácil de detectar una tendencia y su dirección es mediante los promedios móviles. Una de las primeras herramientas de análisis técnico -el promedio móvil -todavía se utiliza en distintas variaciones y es la base de la mayoría de los indicadores. Los traders utilizan un promedio móvil, así como todo su conjunto, que a veces se le llama «abanico» (lo llamaremos «Fan» de aquí en adelante).

Vamos a formular una regla sencilla para un promedio móvil:

  • La tendencia es alcista,si en un período determinado el precio de cierre de la barra está por encima del promedio móvil.
  • La tendencia es bajista,si en un período determinado el precio de cierre de la barra está por debajo del promedio móvil.

En este caso usaremos el precio de cierre de la barra para reducir el número de «falsos» cambios d tendencia, cuando el precio fluctúa por encima y por debajo del promedio móvil (se le conoce como «rebote» o «bounce»).

Vamos a ilustrar este método:

Figura 2. Identificación de la tendencia mediante el promedio móvil

En este caso utilizamos el gráfico EURUSD D1 y un promedio móvil simple con un período de 200, basado en los precios de cierre (línea roja del gráfico). en la parte inferior de la figura puedes ver el indicador de tendencia especialmente desarrollado – MATrendDetector. La posición del indicador del histograma indica la dirección de la tendencia, respecto al eje cero. +1 corresponde a una tendencia alcista. -1 corresponde a una bajista. Más adelante comentaremos este y otros indicadores, utilizados en este artículo.

Puedes observar que cuando la barra cierra por encima/debajo del promedio móvil, el precio cambia a menudo hacia la dirección opuesta. Es decir que este método proporciona muchas señales falsas. Es por lo que se utilización en los expertos e indicadores es muy limitada, sólo se usa como un filtro de tendencia muy «bruto».

2.2. Detección de tendencia mediante tres promedios móviles

¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de detección de tendencia mediante promedios móviles? Por ejemplo, puedes utilizar dos o más promedios móviles con distintos períodos. Después, la regla de detección de tendencia para cualquier número (más de uno) de promedios móviles con períodos distintos será la siguiente:

  • La tendencia es alcista, si en un período determinado se representan todos los promedios móviles en un orden creciente sobre el cierre de la barra.
  • La tendencia es alcista, si en un período determinado se representan todos los promedios móviles en un orden decreciente sobre el cierre de la barra.

En este caso utilizamos los siguientes términos:

  • Orden creciente correcto -cada promedio móvil debe ser mayor que todos los demás promedios móviles con un período mayor.
  • Orden decreciente correcto -cada promedio móvil debe ser menor que todos los demás promedios móviles con un período menor.

Este «orden correcto de los promedios» se llama también apertura hacia arriba y abajo del abanico del los promedios (up/down opening of averages fan), debido a su parecido visual.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 3. Detección de tendencia mediante varios promedios móviles

En este caso utilizamos el gráfico EURUSD D1 y promedios móviles con los períodos de 200 (línea gruesa roja), 50 (línea de grosor medio amarilla medio) y 21 (línea fina morada), basados en los precios de cierre.

En la parte inferior de la figura puedes ver el indicador de tendencia especialmente desarrollado – FanTrendDetector. La posición del indicador del histograma indica la dirección de la tendencia, respecto al eje cero. +1 corresponde a una tendencia alcista. -1 corresponde a una bajista. Si el valor del histograma es cero, esto significa que no se puede determinar la tendencia. También está el indicador MATrendDetector para la comparación.

Es evidente que se ha reducido el número de falsas señales de cambio de tendencia. Pero la detección de la tendencia dura más. Esto tiene sentido, hasta que estén los promedios móviles alineados en el orden «correcto», hace falta un poco de tiempo. ¿Qué es mejor o peor?, pues depende del sistema de trading que utiliza estos métodos.

En este caso, los valores de los períodos de los promedios no se eligen de cualquier manera, sino que son los más utilizados por los traders y por el autor de este artículo. Eligiendo el conjunto de promedios móviles y su número, puedes intentar mejorar las características de este método de detección de tendencia para un par de divisas concreto.

2.3. Detección de tendencia mediante los máximos y mínimos del indicador ZigZag

Ahora vamos a aproximarnos a la detección de tendencia desde la perspectiva de los clásicos del análisis técnico. En concreto, vamos a utilizar la siguiente regla de Charles Dow:

  • La tendencia es alcista, si cada máximo local posterior del gráfico del precio es superior al máximo local anterior y que cada mínimo local posterior sea también superior al mínimo local anterior.
  • La tendencia es bajista, si cada mínimo local posterior del gráfico del precio es inferior al mínimo local anterior y que cada máximo local posterior sea también inferior al máximo local anterior.

Obtendremos los mínimos y máximos mediante los picos del indicador Zigzag.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 4. Detección de tendencia mediante el indicador ZigZag

En este caso utilizamos el gráfico EURUSD D1 y el indicador Zigzag con los siguientes parámetros: ExtDepth = 5, ExtDeviation = 5, ExtBackstep = 3.

en la parte inferior de la figura puedes ver el indicador de tendencia especialmente desarrollado – ZigZagTrendDetector.

El principal inconveniente de este método de detección de tendencia en tiempo real es la imposibilidad de saber si ya se ha formado el valor de pico o no. En el historial se puede ver el valor de pico muy bien, y puedes saber donde se ha formado. Sin embrago, con los cambios de precio en tiempo real, el valor de pico puede aparecer y desaparecer de repente. Para ver esto, basta con observar las lineas de representación del indicador ZigZag en el modo de prueba visual de cualquier experto.

Este inconveniente hace que el uso de este método en tiempo real sea inviable. Pero es muy útil para los análisis técnicos de los historiales de datos para encontrar patrones y evaluar la calidad de distintos sistemas de trading.

2.4. Detección de tendencia mediante el indicador ADX

El siguiente método que hemos considerado es la detección de tendencia mediante el indicador ADX (Average Directional Movement Index). Además de utilizarse para detectar la tendencia, este indicador también sirve para evaluar su fuerza. Es una característica muy valiosa del indicador ADX. Se determina la fuerza de la tendencia mediante la línea ADX, si el valor es superior a 20 (el nivel generalmente aceptado, pero no necesariamente el mejor en este momento), entonces la tendencia tiene la fuerza suficiente.

Se determina la dirección de la tendencia mediante la posición de las lineas +DI y -DI, la una respecto a la otra. Este indicador utiliza el suavizado de las tres lineas mediante promediado exponencial, por lo tanto su respuesta al cambio de tendencia e retrasa.

Vamos a formular la regla de detección de tendencia:

  • La tendencia es alcista, si la línea +DI está por encima de la línea -DI.
  • La tendencia es bajista, si la línea +DI está por debajo de la línea -DI.

En este caso, la línea de tendencia ADX no se utiliza para detectar la tendencia. Es necesaria para reducir el número de señales falsas de este indicador. Si la tendencia es débil (ADX inferior a 20), es mejor esperar hasta que se haga más fuerte, y sólo entonces empezar a hacer trading con la tendencia.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 5. Identificación de la tendencia mediante el indicador ADX

En este caso utilizamos el gráfico EURUSD D1 y el indicador ADX con los siguientes parámetros: PeriodADX = 21 (línea gruesa azul -valor de la fuerza de tendencia de ADX, línea fina verde -valor de +DI, línea fina roja -valor de -DI).

en la parte inferior de la figura puedes ver el indicador de tendencia especialmente desarrollado –ADXTrendDetector. Para comparar, en el gráfico superior (carmesí) del indicador ADXTrendDetector se ha desactivado el filtro de fuerza de tendencia (ADXTrendLevel = 0), y en el gráfico inferior (azul) -se ha activado (ADXTrendLevel = 20).

Se puede ver que se ha descartado la parte del denominado «rebote» en la detección de tendencia, cuando activamos el filtro de fuerza de tendencia. Es preferible utilizar este filtro en el trabajo real. Se pude mejorar la calidad del indicador mediante una selección acertada de los parámetros externos de acuerdo con la situación actual del mercado (lateral/rango/tendencia) y según el tipo de movimiento del par de divisas.

En general, este indicador proporciona una buena oportunidad para construir sistemas de trading con trazado de tendencia como filtros de entrada.

2.5. Detección de tendencia mediante el indicador NRTR

El siguiente método de detección de tendencia utiliza el indicador NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Este indicador se encuentra siempre a una distancia constante de los valores extremos del precio alcanzado, los precios más bajos en las tendencias alcistas y precios más altos en las tendencias bajistas. El concepto principal de este indicador -se deben ignorar los pequeños movimientos correctivos opuestos a la tendencia principal, y el movimiento opuesto a la tendencia principal, que exceda cierto nivel, indica un cambio en la dirección de la tendencia.

De ahí la regla para determinar la dirección de la tendencia:

  • La tendencia es alcista, si la línea del indicador corresponde a una tendencia creciente al cierre de la barra.
  • La tendencia es bajista, si la línea del indicador corresponde a una tendencia decreciente al cierre de la barra.

Para reducir el impacto de la falsa tendencia de conmutación debida a las fluctuaciones de los precios, usaremos los precios de cierre para comprobar la posición de la línea de NRTR.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 6. Identificación de la tendencia mediante el indicador NRTR

Estos grandes puntos azules corresponden a una tendencia alcista, mientras los puntos rojos corresponden a una tendencia bajista. En la parte inferior del gráfico se muestra nuestro indicador NRTRTrendDetector, descrito más abajo.

2.6. Detección de tendencia mediante las tres velas de Heiken Ashi

Otro método muy popular para determinar la tendencia -se hace mediante las velas de Heiken Ashi. Los gráficos de Heiken Ashi son la versión modificada de los gráficos de velas japonesas. Sus valores son parcialmente promediado con la vela anterior.

Vamos a ilustrar este método:

Figura 7. Detección de tendencia mediante el color de las velas de Heiken Ashi

Como puedes ver, este método tampoco está exento de señales «falsas» cuando hay fluctuaciones de precio en un rango lateral. Pero lo peor es que este indicador puede no sólo volver a dibujar la última barra, sino también la penúltima. Es decir, la señal con la que hemos entrado, se puede invertir en la siguiente barra. Esto se debe al hecho de que cuando se determina el color de las velas, se analizan dos barras, por lo que se recomienda utilizar este método en conjuntamente con otras señales de apoyo.

3. Indicadores de tendencia

Ahora vamos a crear los indicadores de tendencia.

3.1. Indicador de tendencia basado en el promedio móvil

El indicador más fácil, así que el método más fácil para determinar la tendencia, basado en el promedio móvil. Vamos a ver las partes que lo componen. El código fuente entero del indicador está en el archivo MATrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

Al principio del código del indicador está la línea que conecta la librería para calcular los distintos promedios móviles. Esta librería está incluida en el terminal de cliente y está lista para su utilización inmediatamente después de la instalación. Esta es la línea:

Usaremos una función, la que calcula el promedio móvil simple:

Aquí defines los parámetros de entrada:

  • position -índice inicial en el array price[], a partir del cual empieza el cálculo.
  • period -período del promedio móvil, tiene que ser superior a cero.
  • price[] -array, que contiene el rango del precio indicado durante la colocación del indicador sobre el gráfico. Se utilizan los precios de cierre de barra Close[] por defecto.

La función devuelve el valor calculado del promedio móvil.

La siguiente parte del código contiene los ajustes iniciales para mostrar el indicador en la pantalla:

Se establecen los siguientes parámetros:

  • #property indicator_separate_window indica al terminal de MetaTrader 5 que debe mostrar el gráfico del indicador en una ventana separada.
  • #propertyindicator_applied_price PRICE_CLOSE -tipo de precios utilizado por defecto.
  • #property indicator_minimum -1.4 -valor mínimo del eje vertical que se muestra en la ventana del indicador.
  • #property indicator_maximum +1.4 -valor máximo del eje vertical que se muestra en la ventana del indicador.

Los dos últimos parámetros te permiten establecer una escala fija para mostrar el gráfico del indicador. Esto es posible porque conocemos los valores máximos y mínimos de nuestro indicador desde -1 a +1, ambos incluidos. Esto se hace par conseguir un aspecto más bonito del gráfico, y no solapar los bordes de la ventana y el título del indicador en la ventana.

  • #property indicator_buffers 1 -número de buffers para los cálculos del indicador. Sólo utilizamos un buffer.
  • #property indicator_plots 1 – número de series gráficas en el indicador. Sólo mostramos un gráfico en la pantalla.
  • #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM -muestra el gráfico del indicador en forma de histograma.
  • #property indicator_color1 Black -color por defecto del gráfico del indicador.
  • #property indicator_width1 2 -grosor de línea del gráfico del indicador, en este caso usaremos el ancho de las columnas del histograma.

La siguiente parte es la introducción de los parámetros del indicador, que se pueden cambiar durante la colocación del indicador en el gráfico o más tarde, cuando está funcionando:

Hay sólo un parámetro -el valor del período del promedio móvil.

La siguiente parte fundamental del indicador -las funciones que procesan distintos eventos, que suceden durante el funcionamiento del indicador en el gráfico.

La primera es la función de inicialización -OnInit(). Se le hace una llamada inmediatamente después de cargar el indicador. En nuestro indicador, se ve del siguiente modo:

La función SetIndexBuffer() enlaza el array previamente declarado, en el cual almacenaremos los valores de la tendencia TrendBuffer[], con uno de los buffers del indicador. Sólo tenemos un buffer de indicador y su índice es cero.

La función PlotIndexSetInteger() establece el número de barras iniciales, sin dibujarlas en la ventana del indicador.

Puesto que es matemáticamente imposible calcular el promedio móvil simple en un número de barras inferior al período del indicador, vamos a especificar un número de barras igual al período del promedio móvil.

A continuación está la función que procesa los eventos necesarios para volver a calcular un indicador -OnCalculate():

Se llama a esta función primero después de la inicialización del indicador y más adelante a cada cambio en los datos del precio. Por ejemplo, cuando llega un nuevo tick al símbolo sobre el cual se calcula el indicador. Vamos a verlo en detalle.

Primero, comprueba si hay bastantes números de barras en el gráfico -si es inferior al período del promedio móvil, entonces no hay nada que calcular y la función finaliza con el operador return. Si hay suficientes barras, se determina la barra inicial, a partir de la cual se calcula el indicador. Se hace esto para no volver a calcular todos los valores del indicador a cada tick del precio.

En este caso utilizamos un mecanismo proporcionado por el terminal. Cada vez que llamas a una función de control, se comprueba el valor del argumento de la función _prev_calculated -se trata del número de barras procesadas en la llamada anterior de la función OnCalculate(). Si es cero, se vuelven a calcular todos los valores del indicador. De lo contrario, se vuelve a calcular únicamente la última barra con el índice _prev_calculated – 1.

El bucle para calcular los valores del buffer del indicador se hace con un operador for -desde el cual podemos llamar a la función de detección de tendencia TrendDetector para cada valor calculado de nuevo del buffer del indicador. Por lo tanto, anulando sólo esta función, podemos implementar distintos algoritmos para calcular la dirección de la tendencia. En este caso, las demás partes del indicador quedan prácticamente sin cambios (es posible que cambien los parámetros externos).

Veamos ahora la propia función de detección de tendencia – TrendDetector.

La función lleva acabo las siguientes tareas:

  • Calcula el promedio móvil simple, comenzando por la barra indicada por el argumento _shift. Utiliza la función SimpleMA de la librería.
  • Compara los valores del precio en esta barra con el valor del promedio móvil.
  • Si el valor del precio es superior al valor del promedio móvil, devuelve 1, y si el valor del precio es inferior al valor del promedio móvil, devuelve -1, de lo contrario devuelve cero.

Cuando la función devuelve cero, no se puede detectar la tendencia.

Se puede ver el resultado del trabajo del indicador en la Figura 2 y la Figura 3.

3.2. Indicador de tendencia basado en el «Fan» de los promedios móviles

Vamos a ver ahora, cómo se puede crear un indicador un poco más complejo en base al anterior, que utiliza el «Fan» de promedios móviles para detectar una tendencia.

El código fuente entero del indicador está en el archivo FanTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

Las diferencias entre este indicador y el anterior son las siguientes:

  • Se indican los períodos de los tres promedios móviles en los parámetros externos:
  • Otra función TrendDetector:

La función comprueba si los promedios móviles se encuentran en el orden correcto, comparándolos entre sí mediante los operadores if. else y su orden. Si los promedios están dispuestos en orden creciente, la función devuelve 1 -tendencia alcista. Si los promedios están dispuestos en orden decreciente, la función devuelve -1 -tendencia bajista. Si ambas condiciones, comprobadas en la parte if, son falsas, se devuelve cero (no se puede determinar la tendencia). La función tiene dos argumentos de entrada -el cambio en el buffer de la barra analizada y propio buffer con las series de precios.

Las de las partes restantes del indicador son las mismas que en el indicador anterior.

3.3. Indicador de tendencia basado en el indicador ZigZag

Vamos a ver ahora el indicador que utiliza las rupturas del indicador ZigZag para determinar los valores extremos y detectar la dirección de la tendencia según Charles Dow. El código fuente entero del indicador está en el archivo ZigZagTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

Se asignan las variables externas con los valores de los parámetros del indicador externo ZigZag:

Una diferencia significativa caracteriza este indicador -el numero de buffers del indicador. Además del buffer para la visualización, utilizamos aquí dos buffers más para los cálculos. Por lo tanto, hacemos los cambios de ajustes apropiados en el código del indicador:

Añade dos buffers adicionales. Almacenarán el valor extremo, obtenido a partir del indicador externo ZigZag:

Hay que hacer también cambios en el controlador del evento de inicialización del indicador -se definen estos dos buffers adicionales como buffers de cálculo:

En el código de cálculo de la función OnCalculate tenemos que proporcionar la lectura de las rupturas del zigzag en nuestros buffers. Esto se hace de la siguiente manera:

Este es el código de la función TrendDetector:

Buscamos aquí los cuatro últimos valores extremos del zigzag. Ten en cuenta que la búsqueda se vuelve atrás en el tiempo. Es por eso que el índice en el bucle for decrece a cada iteración de búsqueda hasta llegar a cero. Si se encuentran los valores extremos, se comparan entre sí, para mantener la coherencia de la definición de la tendencia según Dow. Los valores extremos pueden estar en dos posiciones -de tendencia alcista y de tendencia bajista. Se comprueban estas variantes con los operadores if. else.

3.4. Indicador de tendencia basado en el indicador ADX

Considera el indicador de tendencia ADXTrendDetector, que utiliza el indicador ADX. El código fuente completo del indicador se encuentra en el archivo ADXTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo. Se asignan las variables externas con los valores de los parámetros del indicador externo ADX:

Este es el código de la función TrendDetector:

Mediante CopyBuffer() obtienes los valores necesarios de los buffers del indicador a partir del indicador externo ADX para un número de barras, indicado por el argumento _shift. A continuación, analiza las posiciones de +DI y -DI, la una respecto a la otra. Si es necesario, ten en cuenta la fuerza de la tendencia -si es inferior al valor establecido, no se puede detectar la tendencia.

3.5. Indicador de tendencia basado en el indicador NRTR

La estructura del indicador de tendencia NRTRTrendDetector, basado en NRTR, es parecida a la anterior. El código fuente completo del indicador se encuentra en el archivo NRTRTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

La primera diferencia -en el bloque de los parámetros externos:

La segunda diferencia -en la función de detección de la dirección de tendencia TrendDetector:

Leemos aquí los valores desde los dos buffers con índices 0 y 1 del indicador externo NRTR. Los valores del buffer Support son distintos de cero cuando hay una tendencia alcista, y los valores del buffer Resistance son distintos de cero cuando hay una tendencia bajista.

3.6. Detección de tendencia basada en las velas de Heiken Ashi

Vamos a ver ahora el indicador de tendencia que utiliza las velas de Heiken Ashi.

En este caso, no vamos a llamar al indicador externo, sino que vamos a calcular las velas nosotros mismos. Esto mejorará el rendimiento del indicador y liberará la CPU para tareas más importantes. El código fuente completo del indicador se encuentra en el archivo HeikenAshiTrendDetector.MQ5, adjunto a este artículo.

Puesto que el indicador Heiken Ashi no realiza el ajuste de los parámetros externos, podemos quitar el bloque con los operadores input. Nos esperan cambios relevantes en la parte del controlador de eventos para volver a calcular el indicador. Utilizaremos aquí una variante alternativa del controlador, que proporciona un acceso a todos los arrays de precio del gráfico actual.

Este es el código de la función OnCalculate():

Para determinar el color de las velas de Heiken Ashi, necesitamos sólo dos precios, la apertura y el cierre, así que contamos sólo con ellos.

Después de detectar la dirección de la tendencia mediante la llamada de la función TrendDetector, almacena los valores del precio actual de las velas de Heiken Ashi en las variables intermedias open y close. La función TrendDetector parece muy sencilla. La puedes insertar en OnCalculate, pero para mayor versatilidad en el caso de algoritmos más avanzados y complejos dejamos esta función. Esta es la función:

Los argumentos de la función son los dos precios de las velas de Heiken Ashi, apertura y cierre, y son los que determinan la dirección.

4. Ejemplo de utilización de un indicador de detección de tendencia en un experto

Vamos a crear un Expert Advisor que utiliza distintos indicadores. Sería interesante comparar los resultados de los expertos que utilizan distintos métodos de detección de tendencia. Primero, comprueba los resultados con los parámetros por defecto, y luego trata de encontrar los óptimos.

En este caso, el propósito de crear los Expert Advisors es la comparación de los métodos de detección de tendencia por precisión y velocidad. Por lo tanto, vamos a formular los principios generales de creación de todos los Expert Advisors:

  • Se abre una posición de Compra cuando cambia la tendencia desde abajo hacia arriba o desde un valor indefinido hacia arriba.
  • Se abre una posición de Venta cuando cambia la tendencia desde arriba hacia abajo o desde un valor indefinido hacia abajo.
  • Se cierra una posición cuando cambia la tendencia su dirección hacia una dirección opuesta o indefinida.
  • El Expert Advisor debe abrir/cerrar una posición cuando se abre una nueva barra (cuando está la señal correspondiente).

Todos los indicadores de tendencia que hemos creado contienen un buffer de indicador con índice cero, que almacena los datos necesarios relativos a la dirección de la tendencia. Lo utilizaremos en el Expert Advisor para obtener una señal o abrir/cerrar una posición.

Puesto que necesitamos funciones de trading, hemos incluido la librería correspondiente, que está instalada con MetaTrader 5. Esta librería contiene la clase CTrade y varios métodos para trabajar con posiciones y órdenes. Esto simplifica la rutina de funcionamiento de las funciones de trading. La librería está incluida en la siguiente línea:

Usaremos dos métodos de la librería: las de abrir y cerrar una posición. El primer método te permite abrir la posición de una determinada dirección y volumen:

Los argumentos de entrada son los siguientes:

  • symbol -nombre del instrumento de la operación, por ejemplo, «EURUSD».
  • order_type -dirección de la apertura de la posición, corta o larga.
  • volume -volumen de la posición abierta en lotes, por ejemplo, 0.10.
  • price -precio de apertura.
  • sl -precio de Stop Loss.
  • tp -precio de Take Profit.
  • comment -comentario, se muestra al aparecer la posición en el terminal de trading.

El segundo m´todo te permite cerrar una posición:

Los argumentos de entrada son los siguientes:

  • symbol -nombre del instrumento de la operación, por ejemplo, «EURUSD».
  • deviation -desviación máxima permitida a partir del precio actual (en puntos) al cerra una posición.

Vamos a ver en detalle la estructura del Expert Advisor que utiliza el indicador MATrendDetector. El código fuente completo del Expert Advisor se encuentra en el archivo MATrendExpert.MQ5, adjunto a este artículo. El primer bloque importante del experto es el bloques de ajustes de los parámetros externos.

El parámetro Lots del Expert Advisor es el volumen del lote utilizado cuando se abre la posición. Para obtener una comparativa de los resultados de los distintos métodos de detección de tendencia, utilizamos el lote permanente sin gestión de fondos. Todos los indicadores de tendencia, comentados antes, utilizan todos los demás parámetros externos. La lista y el propósito son exactamente iguales a los del indicador correspondiente.

El segundo bloque importante del Expert Advisor es la inicialización de su controlador de eventos.

Aquí, creamos el identificado para hacer referencia al indicador de tendencia, y, si hay éxito en dicha creación, se devuelve el código cero. Si hay un fallo en la creación del identificador del indicador (por ejemplo, si el compilador no se ha compilado en el formato EX5), mostramos un mensaje informando de ello y se devuelve un código distinto de cero. En este caso, se detiene Expert Advisor y se descarga del terminal, con el correspondiente mensaje en el diario.

El siguiente bloque importante del Expert Advisor es la desinicialización de su controlador de eventos.

Aquí se elimina el identificador del indicador y se libera la memoria que tenía asignada.

No tienes que hacer nada más para desinicializar el Expert Advisor.

A continuación está el bloque principal del identificador de eventos del Expert Advisor, relativo a un nuevo tick del símbolo actual.

Vamos a ver las funciones adicionales utilizadas por el Expert Advisor.

En primer lugar, nuestro Expert Advisor tiene que buscar la señal para abrir otra barra nueva en el gráfico. Se utiliza la función CheckNewBar para hacerlo:

Se determina la presencia de una nueva barra por el valor del volumen del tick. Al abrir una barra nueva, el valor inicial de la misma es cero (ya que no habían cotizaciones). Con la llegada del nuevo tick el valor pasa a ser igual a 1.

Crearemos en esta función el array current_rates[] de estructuras MqlRates, constituido por un elemento, copiamos en el array los precios actuales y la información de los volúmenes, y luego comprobamos el valor del volumen el tick.

Usaremos esta función en nuestro controlador de eventos relativo al nuevo tick del símbolo actual, de la siguiente manera:

Por lo tanto, se abre una barra nueva, y puedes obtener una señal acerca de la dirección actual de la tendencia. Esto se hace de la siguiente manera:

Puesto que tenemos que seguir los cambios de tendencia, es necesario recordar el valor de la tendencia de la barra anterior. Para ello, hemos utilizado la variable prev_signal en la parte del código anterior. Además, debes utilizar un flag, indicando que es la primera señal (aún no hay ninguna anterior). Se trata de la variable is_first_signal. Si el valor del flag es true, asignamos a la variable prev_signal el valor inicial.

En este caso utilizamos la función GetSignal, que devuelve la dirección actual de la tendencia, obtenida a partir de nuestro indicador. Este es su código:

Se copian los datos de la tendencia del indicador a partir del buffer cero de nuestro array de un elemento, trend_direction. Y la función devuelve el valor del elemento del array. Además se convierte el tipo double al tipo int para evitar advertencias del compilador.

Antes de abrir una nueva posición, debes comprobar si hace falta cerra la posición opuesta, abierta antes. También debes comprobar si existe ya una posición abierta en la misma dirección. Todo esto se hace mediante la siguiente parte del código:

Para poder acceder a la posición, primero hay que seleccionarla, esto se hace mediante la función PositionSelect() del símbolo actual. Si la función devuelve true, entonces la posición existe y se ha seleccionado con éxito, así que la puedes utilizar.

Se utiliza la función CheckPositionClose para cerrar la posición opuesta:

En primer lugar, comprueba si la posición está abierta en la dirección de la tendencia. De ser así, la función devuelve 1 y no se cierra la posición actual. Si la posición se abre en la dirección opuesta, entonces tienes que cerrarla. Esto se hace mediante el método PositionClose descrito anteriormente. Ya que nos es una posición abierta, devuelve cero.

Una vez realizadas todas las comprobaciones y acciones necesarias para las posiciones existentes, tienes que comprobar si hay una nueva señal. Esto se hace mediante la siguiente parte del código:

Si hay una señal BUY, entonces abre una posición larga con el volumen dado por el precio actual SYMBOL_ASK. Puesto que todas las posiciones están cerradas mediante la señal opuesta, entonces no se utilizan Take Profit y Stop Loss. El Expert Advisor está «siempre en el mercado».

En el trading real se recomienda utilizar una protección Stop Loss en caso de circunstancias fortuitas, como la pérdida de la conexión con el servidor DC y otros casos de fuerza mayor.

Para las señales Sell todo es parecido:

La única diferencia está en el precio de venta – SYMBOL_BID.

Se comprueba la presencia de la señal mediante la función CheckBuySignal para comprar y mediante la función CheckSellSignal para vender. Estas funciones son muy sencillas y claras:

Comprobamos aquí si la tendencia ha cambiado a la dirección opuesta o si ha aparecido una dirección de la tendencia. Si se cumple cualquiera de estas condiciones, la función devuelve la presencia de la señal.

En general, dicho esquema del Expert Advisor ofrece una estructura bastante global, que se puede mejorar y ampliar fácilmente para adaptarse a algoritmos más complejos.

Se construyen los demás Expert Advisors exactamente de la misma manera. Existen diferencias importantes en el bloque de los parámetros externos, que deben corresponder al indicador de tendencia utilizado y deben recibir los argumentos al crear el controlador del indicador.

Vamos a ver los resultados de nuestro primer Expert Advisor en el historial de los datos. Usaremos el historial EURUSD, en el intervalo del 01.04.2004 hasta el 06.08.2020 con barras diarias. Después de ejecutar el Expert Advisor en el Simulador de estrategias con los parámetros por defecto, obtenemos los siguientes resultados:

Figura 8. Resultados de la prueba del Expert Advisor en el Simulador de estrategias mediante el indicador MATrendDetector

Experto: MATrendExpert Símbolo: EURUSD Período: Diario (2004.04.01 – 2020.08.06) Entradas: Lots=0.100000 MAPeriod=200 Broker: MetaQuotes Software Corp. Divisa: USD Depósito inicial: 10 000,00 Barras: 1649 Ticks: 8462551 Beneficio total neto: 3 624.59 Beneficio bruto: 7 029.16 Pérdida bruta: -3 404.57 Coeficiente de beneficio: 2.06 Pago previsto: 92,94 Factor de recuperación: 1,21 Ratio de Sharpe: 0,14 Disposición de saldo: Disposición absoluta de saldo: 2 822.83 Disposición máxima de saldo: 2 822.83 (28.23%) Disposición relativa de saldo: 28.23% (2 822.83) Disposición del valor negociable: Disposición absoluta del valor negociable: 2 903.68 Disposición máxima del valor negociable: 2 989.93 (29.64%) Disposición relativa del valor negociable: 29.64% (2 989.93) Total de operaciones: 39 Operaciones cortas (ganadas %): 20 (20.00%) Operaciones largas (ganadas %): 19 (15.79%) Total de transacciones: 78 Operaciones con beneficio (% del total): 7 (17.95%) Operaciones con pérdida (% del total): 32 (82.05%) Operación con mayor beneficio: 3 184.14 Operación con mayor pérdida (% del total): -226,65 Promedio de beneficio por operación: 1 004.17 Promedio de pérdida por operación: (% del total): -106.39 Ganancias máximas consecutivas ($): 4 (5 892.18) Pérdidas máximas consecutivas ($): 27 (-2 822.83) Beneficio máximo consecutivo (recuento): 5 892.18 (4) Pérdida máxima consecutiva (recuento): -2 822.83 (27) Promedio de ganancias consecutivas: 2 Promedio de pérdidas consecutivas: 8

En general queda muy bien, excepto la parte desde el inicia de la prueba hasta el 22.09.2004. No hay ninguna garantía de que esta sección no se vuelva a repetir en el futuro. Si observas el gráfico de este período, puedes observar un movimiento lateral predominante en un intervalo limitado. Bajo estas condiciones, nuestro sencillo experto de tendencia no estaba a la altura. Esta imagen con las transacciones colocadas en la misma, corresponde a dicho período.

Figura 9. Sección con movimiento lateral

Hay también un promedio móvil SMA200 en el gráfico.

Vamos a ver ahora lo que mostrará un Expert Advisor más «avanzado» mediante indicador de varios promedios móviles, en el mismo período y con los parámetros por defecto:

Figura 10. Resultados de la prueba del Expert Advisor en el Simulador de estrategias mediante el indicador FanTrendDetector

Experto: FanTrendExpert Símbolo: EURUSD Período: Diario (2004.04.01 – 2020.08.06) Entradas: Lots=0.100000 MA1Period=200 MA2Period=50 MA3Period=21 Broker: MetaQuotes Software Corp. Divisa: USD Depósito inicial: 10 000.00 Barras: 1649 Ticks: 8462551 Beneficio Total Neto 2 839.63 Beneficio bruto: 5 242.93 Pérdida bruta: -2 403.30 Coeficiente de beneficio 2.18 Pago previsto: 149.45 Factor de recuperación: 1.06 Ratio de Sharpe: 0.32 Disposición de saldo: Disposición absoluta de saldo: 105.20 Disposición máxima de saldo: 1 473.65 (11.73%) Disposición relativa de saldo: 11.73% (1 473.65) Disposición del valor negociable: Disposición absoluta del valor negociable: 207.05 Disposición máxima del valor negociable: 2 671.98 (19.78%) Disposición relativa del valor negociable: 19.78% (2 671.98) Total de operaciones: 19 Operaciones cortas (ganadas %): 8 (50.00%) Operaciones largas (ganadas %): 11 (63.64%) Total de transacciones: 38 Operaciones con beneficio (% del total): 11 (57.89%) Operaciones con pérdida (% del total): 8 (42.11%) Operación con mayor beneficio: 1 128.30 Operación con mayor pérdida (% del total): -830.20 Promedio de beneficio por operación: 476.63 Promedio de pérdida por operación: (% del total): -300,41 Ganancias máximas consecutivas ($): 2 (1 747.78) Pérdidas máximas consecutivas ($): 2 (-105,20) Beneficio máximo consecutivo (recuento): 1 747.78 (2) Pérdida máxima consecutiva (recuento): -830.20 (1) Promedio de ganancias consecutivas: 2 Promedio de pérdidas consecutivas: 1

¡Mucho mejor! si te fijas en la sección «problemática» que se apreciaba con el experto anterior, estás sería la imagen:

Figura 11. Resultados del FanTrendExpert en la sección con movimiento lateral

Al comprarla con la Figura 9, es obvio que el número de falsos avisos de cambio de tendencia ha disminuido. Pero el número de transacciones se ha reducido a la mitad, algo bastante lógico. Al analizar la curva de saldo/valor negociable de ambos Expert Advisors, puedes ver que el cierre de muchas transacciones no ha sido el óptimo en términos del máximo beneficio. Por lo tanto, la próxima puesta a nivel del Expert Advisor es perfeccionar el algoritmo de cierre de transacciones. Pero esto va más allá del objetivo de este artículo. Los lectores pueden hacerlo por sí mismos.

5. Resultados de las pruebas de los Expert Advisors

Vamos a probar todos nuestros expertos. A continuación se presenta todo el historial disponible del intervalo que va desde 1993 hasta 2020 en el par EURUSD y la periodicidad D1.

Figura 12. Prueba de MATrendExpert

Figura 13. Prueba de FanTendExpert

Figura 14. Prueba de ADXTrendExpert (ADXTrendLevel = 0)

Figura 15. Prueba de ADXTrendExpert (ADXTrendLevel = 20)

Figura 16. Prueba de NRTRTrendExpert

Figura 17. Prueba de Heiken Ashi

Vamos a analizar los resultados de las pruebas.

Entre los más comunes Expert Advisors hay dos fundamentales, el que está basado en un promedio móvil y el que está basado en el «Fan» de promedios móviles. De hecho, estos expertos son los que más se aproximan a la regla de seguimiento de la tendencia (y, por lo tanto, el precio), simplemente usando unas series suavizados de los precios para el último período de tiempo. Debido a la utilización de un promedio móvil «pesado» con un período de 200, parece que el impacto de la volatilidad del mercado está disminuyendo.

El bajo número de transacciones de estos Expert Advisors no es una desventaja, ya que el tiempo de retención de la posición puede tardar varios meses, siguiendo la tendencia de 200 días. Es interesante ver cómo alterna MATrendExpert las áreas de tendencia donde crece el saldo, y es plano (en el contexto del experto) donde hay pérdidas.

El método de detección de tendencia mediante el indicador ADX también proporcionó buenos resultados. Allí se cambió un poco el valor de PeriodADX a 17, lo que proporcionó resultados más uniformes a lo largo del historial. El efecto del filtro de fuerza de tendencia no es muy relevante. Puede que tengas que ajustar el parámetro ADXTrendLevel, o incluso ajustarlo de manera dinámica en función de la volatilidad del mercado. Hay varios períodos de disposición, y por lo tanto se requieren medidas adicionales para igualar la curva de saldo.

El indicador NRTR mostró una rentabilidad prácticamente nula con los parámetros por defecto, tanto en el intervalo entero de la prueba o a lo largo de intervalos elegidos al azar. En cierta medida esto es un signo de estabilidad de este método de detección de tendencia. A lo mejor, se puede mejorar la rentabilidad de este Expert Advisor ajustando los parámetros, es decir, se requiere una optimización.

Obviamente, el Expert Advisor basado en Heiken Ashi no era rentable. A pesar de verse bien en el historial, seguramente debido a que vuelve a dibujar en tiempo real, los resultados de la prueba están lejos de ser ideales. A lo mejor se pueden obtener mejores resultados con una versión suavizada de este indicador -Heiken Ashi Suavizado, que no tiende tanto a redibujar.

En definitiva, todos los Expert Advisors se van a beneficiar del sistema de apertura de posiciones con un nivel de Trailing Stop dinámico y con la creación de un nivel meta. Disponer de un sistema de gestión de capital estría muy bien, permitiendo reducir la disposición y tal vez incrementar el beneficio en intervalos largos.

Conclusión

De esta manera, no es tan difícil escribir un código que permite determinar la tendencia. Lo importante no es sólo hacerlo, sino también tener una idea razonable, aprovechando las reglas generales del mercado. Y lo más importante de estas leyes es la seguridad que te da el sistema de trading basado en las mismas, este sistema seguirá vigente durante mucho tiempo.

Tradertwit una forma diferente de invertir en bolsa y aprender a ser trader.

Pullback.es

Publié le 4 nov. 2020

Recorte de prensa sobre Trader Profesional a traves del mentor y coach Jose Luis Cases Lozano experto en mercados financieros como el S&P 500 a través de herramientas como Market Profile y Order Flow.
A lo largo del recorte de prensa se puede apreciar cual era la metodología empleada en la academia de formación para traders e inversores.
Podemos afirmar que el proyecto de Jose Luis Cases Lozano ha sido uno de los primeros (a través de Trader Profesional) en incorporar el perfil del mercado en los análisis de bolsa y en difundirlos a través de seminarios tanto on-line como presenciales. Si quieres saber más acerca del contenido del artículo te lo puedes desacargar sin problemas en formato pdf.
Este proyecto que comentamos de TraderTwit puede interesar a inversores y traders.

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  1. 1. 1 Invertir con Twitter Manual de Tradertwit
  2. 2. 2
  3. 3. 3 Contenido Contenido. 3 Prólogo. 8 No se asuste. Ud. también puede. Y sin dinero. 9 Título 1: ¿Cómo invertir en productos financieros? . 10 Tipos de productos financieros. 10 Tomar decisiones a través del Análisis Técnico Financiero. 11 Tipos de gráficos: las líneas, las barras y las velas. 12 La evolución de los productos financieros de inversión . 14 Aprender a invertir a través de TraderTwit. 14 Título 2: ¿Cómo puedo empezar a operar desde TraderTwit? 15 Acceso a la página web de TraderTwit. 15 Registro en TraderTwit. 17 Búsqueda de activos en TraderTwit. 18 Revisión de gráficos en TraderTwit. 20 Gráficos de 1 minuto para los amantes de la velocidad.. 21 Gráficos de 30 o 60 minutos para identificar el sentimiento actual . 22
  4. 4. 4 Gráficos de 1 día para determinar la tendencia primaria de un activo. 22 Título 3: Conceptos elementales de análisis técnico. 23 Soporte y resistencia. 23 Estrategias de trading basadas en soportes y resistencias ..24 Trazando canales a través del análisis técnico. 25 Canales alcistas de los precios. 25 Canales bajistas de los precios. 26 Canales laterales de los precios o rangos. 26 Título 4: Diferencias entre los mercados financieros . 26 La ley de la oferta y la demanda. 27 ¿Qué es una acción de bolsa? . 28 ¿Qué es un futuro financiero. 29 ¿Qué es el mercado de divisas. 30 Título 5: La fusión de dos mundos, las redes sociales y las inversiones . 31 El flujo social. Crecer compartiendo . 32 La fusión de las redes sociales y el mundo inversor . 33 Título 6: Tipos de órdenes a la hora de invertir. 33 Orden limitada. 34
  5. 5. 5 Orden a mercado. 35 Orden stop. 35 Mi primera operación a través de Tradertwit . 35 Como poner una operación a mercado en TraderTwit. 36 Como poner una orden del tipo limitada en TraderTwit. 36 Como poner una orden del tipo stop en TraderTwit . 37 Control de posiciones: Cancelar y Editar en TraderTwit . 38 Título 7: Aprendiendo a operar a través de Tradertwit. 39 Escribir un mensaje sobre un activo en TraderTwit. 39 Escribir a otro usuario en TraderTwit. 42 Compartir datos de mercado en Twitter y muro. 42 Control de muros en TraderTwit . 43 Beneficiarse del trading social siguiendo. 43 Amigos en TraderTwit una tarea fácil. 44 Título 8: El Crowd Trading. El gran desafío. 45 ¿Qué es el Crowd Trading. 45 La figura del Minero y del Gestor en TraderTwit. 45 Ganar dinero con el desafío es posible . 46 Título 9: Las reglas de TraderTwit. 46
  6. 6. 6 Las reglas de TraderTwit basadas en la filosofía del trading47 ¿Qué es la palanca máxima? . 47 ¿Qué es el objetivo. 48 ¿Qué es el Drawdown Máximo y la conianza Cliente. 48 Que son los puntos “XP”. 49 Clasificación de niveles y tipología. 50 Los clientes en TraderTwit. 53 ¿Cómo se consiguen los clientes en TraderTwit. 54 ¿Cómo se pierden los clientes? . 54 El minado de niveles en Tradertwit . 55 Conclusiones y consejos a tener en cuenta para ser un buen trader . 56
  7. 7. 7
  8. 8. 8 Prólogo El siglo XXI ha traído las redes sociales. Dicen que vienen para quedarse y cambiar el mundo tal como lo conocemos. De momento no están defraudando. Respecto al Social Trading, teníamos la esperanza que el espíritu de Facebook y twitter, redes gratuitas que mejoren la vida de los usuarios, podían llegar a la bolsa, pero no ha sido así. Desgraciadamente, en la bolsa las palabras no valen nada, y Twitter necesitaba “ayuda”, algo que le diese oxigeno, para dotar de cierta veracidad a las opiniones y operaciones que se vierten cada día en su red. “One Trade to fail” Los traders sabemos que una sola operación puede llevar al traste toda una carrera de gestión. Hay múltiples ejemplos en la historia. El borrado de comentarios, el retraso o simplemente la omisión hace que Twitter sea poco fiable para identificar gurús solo con un sistema de mensajes de texto y fotos. Solo con no poner cuando pierden, pueden controlar su reputación, por supuesto siempre excepcional. Por eso Tradertwit, una red libre, gratis y basada en twitter para realmente viralizar las finanzas. Un sitio donde el experto puede optar a llevar una gran suma que le haga realmente
  9. 9. 9 sentirse y ser un profesional del sector; y el novato aprenda con un sistema de niveles en forma de juego, pero muy serio, donde las métricas de rendimiento están orientadas a ser buen inversor ya que esas mismas métricas son las que decidirán quien lleva el dinero de la red. Y sin retrasos, ni borrados, ni omisiones. Ahora puede aprender a invertir en bolsa desde Twitter y seguir a gurús con fiabilidad. La mala noticia es que hasta ahora se ha necesitado complejos programas y cuentas en brokers con dinero real para que la gente pudiese aprender algo, así que le advertimos que es un terreno difícil. No se asuste. Ud. también puede. Y sin dinero La buena noticia es que Tradertwit pone al alcance de cualquiera la oportunidad de operar en bolsa como lo hacen los profesionales, en tiempo real, y desde cualquier dispositivo. No hay tediosos procesos de descarga de un software o app para operar, y en menos de 30 segundos Ud. podrá estar ya dentro de los mercados, con esa rabiosa volatilidad que los caracteriza. Solo tiene que tener claro que cuando cree que algo va a subir debe comprarlo, y cuando cree que algo va a bajar debe venderlo, aunque no tenga nada que vender, la bolsa funciona así. Luego vende o recompra con ganancia y así una y otra vez. ¿Fácil? En su concepto sí, en la práctica quizás sea una de las profesiones más difíciles del mundo. Un suelo, un techo, una tendencia, será suficiente para que empiece. Es cierto que hay millones de indicadores, analistas, sistemas, gurús, etc..
  10. 10. 10 Pero créanme, en el momento le dan al botón de comprar o vender, no son más que Ud. Están a expensas de lo que quiera hacer el mercado, y no siempre hace lo que nosotros creemos que va a hacer. Título 1: ¿Cómo invertir en productos financieros? Una de las maneras más comunes a la hora de obtener rentabilidades mediante productos de inversión es hacerlo a través de productos financieros. Seguro que si les hablamos de la palabra productos financieros no os suene tanto este concepto, pero en cambio, si les decimos que dentro de estos productos tenemos la bolsa o los fondos de inversiones seguro que les sonará más. Gracias a la inversión financiera y cualquiera los productos que están disponibles bajo esta etiqueta, podrán obtener diferentes rentabilidades siempre y cuando se tengan en cuenta las otras partes como pueden ser la liquidez con la que se cuenta y el riesgo a asumir. Por norma general si contamos con un capital reducido y buscamos ciertas rentabilidades es de esperar que nuestra exposición al riesgo sea mayor es por ello por lo que una buena educación financiera y sobre todo experiencia en los mercados es vital si queremos conseguir los objetivos que se busquen. Tipos de productos financieros Hoy en día existen diferentes tipos de productos financieros, unos más recientes que otros y que han ido incluso creciendo
  11. 11. 11 en su tipología para adaptarse a las necesidades del inversor. Podríamos establecer los siguientes tipos de productos financieros:  Los productos financieros de financiación  Los productos financieros de ahorro  Y los productos financieros de inversión Tomar decisiones a través del Análisis Técnico Financiero El análisis técnico podemos decir que es el más utilizado hoy en día por los inversores y especuladores de Bolsa. Este tipo de análisis está basado en el estudio de los gráficos dibujados por las cotizaciones. Al contrario a los analistas llamados como “fundamentales” que se basan para tomar sus decisiones de compra o venta mediante el estudio de informes económicos, balances etc… Los analistas técnicos toman sus decisiones mediante la observación de los gráficos, el movimiento de los precios, estudio del comportamiento de los indicadores técnicos. Los hay quienes sostienen que les es suficiente para tomar sus decisiones tres factores:  El precio  El volumen  La volatilidad
  12. 12. 12 Cada inversor o trader debe encontrar con quá estrategia se encuentra más cómodo y una vez encontrado cual es la mejor que se adapta a sus necesidades, practicarla y hacerla suya. Tipos de gráficos: las líneas, las barras y las velas Dentro de la representación gráfica, se han desarrollado diferentes técnicas para ayudar a los inversores a hacerse una idea rápida de lo que está aconteciendo en los mercados y que quede reflejado sobre dichos gráficos los cambios de la volatilidad de una cotización de un activo. Es aquí donde entran diferentes tipos de representación gráfica dependiendo el modo en el que se quiera estudiar una cotización, sin duda hay varios modos de representar los precios pero pondremos las más comúnmente usadas dentro de los inversores:  Gráficos de barras OHLC  Velas japonesas o “candlesticks”  Lineas
  13. 13. 13 ¿Cómo quedaría dicha representación en un activo como puede ser el índice del DAX alemán si usamos gráficos de velas? Muy fácil, le adjuntamos un gráfico a través de Twadertwit:
  14. 14. 14 La evolución de los productos financieros de inversión La temática y nuestra intención en el presente libro es centrarnos en una tipología en concreto y no es otra que los productos financieros de inversión y más exactamente en productos como pueden ser:  Acciones de bolsa  Futuros financieros  Opciones  Mercados de divisas Como pueden ver, si me permiten el símil, ver cada vez que vamos subiendo en el árbol del dinero son diferentes las ramas que aparecen a nuestro alrededor por lo que siempre tendremos diferentes caminos para tomar nuestros frutos. Ya depende de la persona y de sus cualidades que opte por un tipo de producto financiero u otro, decisión que debe estar en consonancia con lo que se desee obtener y lo que se está dispuesto a arriesgar. Aprender a invertir a través de TraderTwit Sin duda la mejor forma de convertirse en un buen inversor de una forma rápida es mediante el intercambio de conocimientos con otros inversores con más experiencia y éxito. La red de Tradertwit propone justamente eso, el aprender a través del resto de comunidad y compartir a su vez los conocimientos con otros.
  15. 15. 15 Título 2: ¿Cómo puedo empezar a operar desde TraderTwit? Realmente es bastante sencillo el proceso de alta y autenticación a través de TraderTwit, simplemente hay que seguir a penas unos pasos, que les mostraremos a continuación a través de diferentes capturas. Acceso a la página web de TraderTwit Lo primero que tenemos que hacer es acceder a través de la página web oficial de TraderTwit y automáticamente nos enviará a la página correspondiente. Gracias a nuestra apuesta constante en desarrollo y tecnología haremos que la experiencia del usuario sea la mejor posible haciendo que el
  16. 16. 16 contenido sea fresco, desenfadado y simple de manejar, alejándonos de las viejas plataformas gráficas lentas y complejas que sólo causan confusión en el inversor. Nuestro objetivo que pretendemos cuando usted cargue la página, es que el usuario cargue sus gráficos y sus activos preferidos de una forma rápida y natural. Dentro de la página web sólo debe de iniciar sesión como aparece en el botón correspondiente en la parte superior derecha de su pantalla (ver imagen)
  17. 17. 17 Registro en TraderTwit Si es su primera vez dentro de TraderTwit será necesario realizar un registro con la ventaja que no tenemos que rellenar ningún tipo de formulario, sino que simplemente nos pedirá conectarnos a Twitter para pedir autorización una única vez, fabuloso y simple ¿verdad? En la misma ventana de “Inicio de sesión” Posteriormente seleccionaremos “Entrar usando Twitter”
  18. 18. 18 Para posteriormente autorizar la aplicación como se puede ver en la siguiente imagen Búsqueda de activos en TraderTwit Jamás fue tan fácil a través de una web, encontrar un activo financiero tan rápido.
  19. 19. 19 Sea cual sea el producto por el que esté interesado usted, sólo debe poner el ticker correspondiente y el motor de búsqueda de Tradertwit hará el resto por usted. En el ejemplo gráfico que hemos puesto, hemos tratado de encontrar la cotización del futuro del DAX para revisarla o bien operarla.
  20. 20. 20 Revisión de gráficos en TraderTwit Desde Tradertwit se cuida todos los detalles para mejorar el aspecto visual al inversor y que éste tenga una percepción real y nítida de lo que está aconteciendo es por lo que nos hemos tomado muy en serio el aspecto de representación gráfica de los activos financieros. Cualquier usuario que decide abrir por ejemplo una acción de bolsa se sorprende de la simpleza a la hora de representar la cotización de su acción que lleva siguiendo en su propia cartera y de cómo de limpios son los gráficos mostrados y no con excesivas funcionalidades que hacen que los datos se muestren lentos y nos hagan dudar si finalmente comprar o vender.
  21. 21. 21 Nosotros buscamos la eficacia al máximo nivel a la hora de representar los datos de las cotizaciones y la claridad a la hora de representar esta información a través de nuestros gráficos. Dentro de la plataforma de Tradertwit tenemos la posibilidad de ver gráficos desde 1 minuto hasta 1 día con lo que cubre con creces las necesidades de un day trader o lo que es lo mismo un inversor que procura no tener operaciones abiertas en el cierre de la sesión. Pongamos unos ejemplos gráficos para diferentes temporalidades: Gráficos de 1 minuto para los amantes de la velocidad
  22. 22. 22 Gráficos de 30 o 60 minutos para identificar el sentimiento actual Gráficos de 1 día para determinar la tendencia primaria de un activo
  23. 23. 23 Título 3: Conceptos elementales de análisis técnico Soporte y resistencia El soporte y la resistencia son de vital importancia para los inversores y un punto de partida para los nuevos traders. Hay verdades evidentes sobre el apoyo y la resistencia si analizamos los mercados financieros, por lo que vamos a examinar algunos de estos puntos para aplicarlos en Tradertwit. Debemos tener claro que aunque el análisis técnico nos atraiga por su objetividad a la hora de analizar la cotización de un activo financiero, o incluso podamos quedarnos encandilados cuando comprobemos que el precio toca un valor clave determinado por un indicador, no estamos ante una ciencia exacta o un Santo Grial con lo que nuestro deber es que debemos tener lo suficientemente claro ciertos conceptos de gestión de riesgo a la hora de cometer un error de interpretación o análisis realizado a través del análisis técnico.
  24. 24. 24 Estrategias de trading basadas en soportes y resistencias Algunos inversores usan esta técnica que se fundamenta en esperar hasta que la resistencia se convierte en soporte y luego realizar una compra de un valor. Como parte natural de los movimientos de los precios, el precio en determinadas circunstancias puede estar empujado por las manos que intervienen en los mercados a romper soportes y resistencias para consolidar su movimiento más tarde. Una vez que el precio cierra por ejemplo encima de una resistencia, el nivel se convierte en soporte. En términos de rentabilidad, esto implicaría que usted puede comprar con confianza en el cierre de la vela por encima de la primera línea de resistencia que hemos marcado. No obstante dependiendo de lo conservador que sea un inversor, puede estar también interesado en esperar una técnica de trading similar que es la de esperar el segundo
  25. 25. 25 cierre por encima de la resistencia que se acaba de romper por el precio antes de entrar largo (comprar) en un valor. Este tipo de estrategias de trading, se las llama trading basados en roturas de niveles. Trazando canales a través del análisis técnico Entendemos canales dentro del campo del análisis técnico como aquellos que se forman gracias a la determinación de líneas de soporte y tendencia en los precios. Estos niveles comprendidos entre diferentes soportes y resistencias dibujadas sobre los precios pueden suponer buenas estimaciones del comportamiento de los precios a través de los cuales se pueden establecer entradas, objetivos e incluso estimar los stop-loss (límite de pérdidas). Canales alcistas de los precios Durante una tendencia alcista se dibuja una línea de tendencia uniendo 2 o más mínimos crecientes. Quedando representada la línea de tendencia alcista, ya solo nos queda dibujar una paralela que englobe los máximos crecientes formados por el comportamiento de la cotización.
  26. 26. 26 Canales bajistas de los precios Se realiza de la misma manera que en el canal alcista. Se dibuja la línea de tendencia bajista que une en este caso máximos decrecientes y posteriormente se traza una paralela que englobe a los puntos más bajos representados por la tendencia bajista. Canales laterales de los precios o rangos ¿Y qué sucedería cuando el precio se encuentra trabajando en lateral sin ninguna tendencia? En este caso se pueden dibujar igualmente canales laterales que son muy efectivos para operar con poco recorrido aunque hay traders que desestiman esta técnica por ser movimientos de poca volatilidad. Título 4: Diferencias entre los mercados financieros Dentro del apasionante mundo de las finanzas, tenemos una amplia gama de activos financieros sobre los cuales podemos
  27. 27. 27 operar comprando y vendiendo haciendo honor a su nombre de mercado. Cada uno de los activos tiene sus propias peculiaridades y es la responsabilidad de cada uno de nosotros saber qué es y en que consiste cada uno de estos activos. Una vez que tengamos presentes que es y cómo invertir en cada uno de estos vehículos financieros, sólo nos queda la experiencia que adquiriremos poco a poco y con la ayuda de la comunidad de traders que nos servirán de Lazarillos a través de su propia forma de operar, cómo realizan sus compras o ventas y gracias a los cuales nuestra curva de aprendizaje sea menos traumática. Todo al contrario, gracias a tener a nuestro lado dentro de la comunidad gente con los mismos gustos que nosotros, nos convertiremos en grandes inversores compartiendo ideas de una forma amena y divertida. La ley de la oferta y la demanda Podríamos establecer que el mercado se compone de tres perfiles diferenciados:  Los compradores  Los vendedores  Y los indecisos El precio por el que salen los activos es conocido como oferta o también “BID”, mientras que del lado comprador tenemos el precio de demanda o “ASK”.
  28. 28. 28 Podríamos afirmar que el precio de la demanda es por lo que el comprador está dispuesto a pagar por un activo, mientras que el precio de la oferta es por lo que el vendedor está dispuesto a vender para desprenderse del activo financiero. Para que se establezca un acuerdo comercial, ambas partes deben estar de acuerdo en el precio. Cuando se ponen de acuerdo comprador y vendedor se cierra la operación. ¿Qué es una acción de bolsa? ¿Alguna vez se ha preguntado qué es y en qué consiste una acción de bolsa? Simplificando un poco el significado y para establecer una definición aproximada, podemos afirmar que una acción de bolsa a la hora de ser negociada, está siendo negociada el valor o participación en una empresa. Las razones por las que existen las acciones de bolsa, son fundamentalmente para ayudar a las tareas de crecimiento y financiación de la propia empresa que cotiza, es de este modo por lo que sabemos el poder de capitalización de una compañía sabiendo el valor de una acción y el número de participaciones en circulación. Muchas empresas proceden a dividir su capital social o lo que es lo mismo su conjunto de sus bienes en acciones que se ponen en circulación de forma total o parcial dependiendo de los propios estatutos de la compañía. Un inversor a la hora de adquirir una acción se convierte en accionista de esa empresa y adquiere ciertos derechos económicos e incluso políticos aunque claro está dependerá
  29. 29. 29 del número de participaciones que se adquieran y de los propios estatutos. Como parte del mecanismo del mercado, las acciones de las sociedades son negociadas en lo que conocemos como la Bolsa, donde su cotización dependerá de las dos grandes fuerzas que equilibran los mercados:  la oferta  la demanda ¿Qué es un futuro financiero? El futuro, tal como se conoce es, un derivado financiero muy negociado y conocido dentro del mundo del trading dado que se puede operar tanto en compra “ir largo” como en venta “ir corto”. Entendemos como futuro financiero como un acuerdo negociado en un mercado regulado y que establece además de la parte compradora y vendedora, un intermediario que hace cumplir la ejecución del contrato por ambas partes. Como peculiaridad este tipo de derivados financieros es que tienen fecha de vencimiento donde la posición debe ser cerrada por ambas partes. Esto no exige que la posición de un futuro financiero sea mantenida hasta fecha de vencimiento, pudiendo el inversor de cerrar la posición en cualquier momento con el resultado de la cotización.
  30. 30. 30 ¿Qué es el mercado de divisas? Conocemos como el mercado de divisas o también conocido como Forex (Foreign Exchange), como un mercado de carácter mundial y totalmente descentralizado donde se negocian las diferentes monedas. Este tipo de mercado surgió con la idea de hacer más simple el intercambio monetario como consecuencia del uso del comercio internacional. Estamos ante el mercado con más volumen de negociación donde se estima que realizan operaciones superando los 5 billones de dólares al día, una barbaridad ¿verdad? El mercado de Forex o divisas es por lo tanto clasificado como “OTC” (al contado) donde no existen intermediarios que actúen como árbitros como sucede en la negociación de futuros financieros. En el mercado de divisas una de las características más llamativas es que negocian a través de lo que se llama “pares de divisas” o “cruces”. Cada cruce de divisas forma por sí mismo un producto y es representado a través de los códigos: “AAA/BBB”, donde “AAA” es el código de una moneda y la cotización de esta y “BBB” es la moneda base. De esta manera en un ejemplo como el siguiente: Si tomamos el “EUR/USD” podemos considerar que es la cotización del Euro en Dólares Estadounidenses.
  31. 31. 31 Sin duda el mercado de divisas cada vez es más extendido no solo a nivel institucional sino que cada vez más inversores actúan sobre el mercado de divisas a diario tanto en el corto plazo como en el medio o largo plazo. Título 5: La fusión de dos mundos, las redes sociales y las inversiones Con el crecimiento y la evolución de lo que llamamos hoy en día como la Era de la Información, ha surgido la necesidad del ser humano de interconectarse con otras personas para intercambiar sus opiniones, sentimientos y curiosidades, en definitiva, CONOCIMIENTO. El surgimiento de las redes sociales no es más que una aparición de una de las necesidades del ser humano de relacionarnos al considerarnos un ser social. La evolución de las comunicaciones entre otras personas como pueden ser usted o un servidor han ocasionado que cientos de redes sociales aflorasen como por arte de magia a través de Internet haciendo que el conocimiento sea parte de una comunidad o red de usuarios y abandonando el viejo modelo donde el conocimiento sólo era atesorado por una persona o un grupo hermético de estas. Ahora el conocimiento pertenece a los propios usuarios de una red esa es la magia de Internet.
  32. 32. 32 El flujo social. Crecer compartiendo Una vez creadas las redes de conocimiento, éstas cada vez se han indo especializando centrándose en un perfil en concreto de usuario o una temática determinada haciendo que la red social se ha ido amoldando reinventándose continuamente hasta encajar con el perfil del usuario que la usa como una evolución natural ¿no es magnífico? Una de las motivaciones que puede tener un usuario a la hora de usar una red social es formar parte de una comunidad donde se reafirme a sí mismo como usuario. La identidad de un internauta se ve potenciada cuando ve en su propia comunidad personas de carne y hueso que tienen sus mismas inquietudes, gustos y objetivos.
  33. 33. 33 La fusión de las redes sociales y el mundo inversor La aparición de las redes sociales orientadas al mundo de las inversiones y trading, no es más que otra aparición expontanea que responde al crecimiento y evolución de las redes sociales que comentamos en el punto anterior. Miles de personas atraídas por las finanzas han ido encontrándose un nicho donde pueden intercambiar sus ideas de trading, estrategias, estilos de inversión etc… Las personas se han dado cuenta que el compartir con otros usuarios sus conocimientos no sólo fomenta confianza entre los usuarios, sino que a su vez esto ha repercutido en el propio reconocimiento del usuario por otros usuarios, con lo que podemos decir que compartir dentro de las redes sociales es un círculo de karma que beneficia a todos. El que muestra sus estrategias y operaciones es respetado y reconocido por el resto de la comunidad, y el que aprende gracias a los inversores más experimentados logra conocimiento y a su vez consciente de ello reconoce a los más experimentados de su comunidad. Título 6: Tipos de órdenes a la hora de invertir Como inversores y traders nos interesa saber qué tipo de órdenes podemos configurar a la hora de comprar o vender un producto financiero a través de nuestro bróker.
  34. 34. 34 A continuación les mostraremos las órdenes más comúnmente usadas por los inversores que operan en renta variable y en derivados financieros Orden limitada Las órdenes limitadas tienen la particularidad que entran en el mercado para ser negociadas a una cotización determinada y prefijada. Suelen ser este tipo de órdenes las más comunes, y se suelen utilizar este tipo de órdenes para abrir una operación cuando el precio del activo supera o pierde un determinado nivel. Un ejemplo sería el querer comprar una acción cuando está por debajo de un precio determinado y venderla cuando supera cierto nivel importante. Un dato a tener en cuenta, es que si se introduce una orden del tipo limitada de compra a un precio que resulta superior al de la cotización actual, la orden será ejecutada de inmediato al precio de la oferta actual del mercado, esto es debido a que el precio que le hemos puesto a la orden limitada es peor de las condiciones actuales del mercado que están cotizando por debajo de ese valor, se sobreentiende que se dan las condiciones de entrada y se convierte de esta manera a nivel de funcionalidad en lo que abajo describimos como una orden a mercado.
  35. 35. 35 Orden a mercado Este tipo de orden es usada para comprar o vender un instrumento dado con la máxima rapidez posible, sacrificando el precio al que se pueda obtener un título. En el caso de las acciones por ejemplo si lanzamos una orden de compra a mercado de un volumen considerable y no hay suficiente oferta, la orden se ejecutará en diferentes niveles del precio dependiendo de esta manera de la cantidad de oferta que exista en ese momento. En este tipo de órdenes no podemos ejercer un control sobre el precio al que se adquiere un activo financiero. Orden stop Las órdenes de stop son utilizadas de forma general para limitar las pérdidas en caso de movimientos contrarios del mercado. Otra estrategia igualmente válida es para proteger unas ganancias y asegurarnos recogerlas al situar el stop favorablemente a nosotros. Las órdenes con stop se usan para cerrar posiciones abiertas cuando el activo alcanza un determinado nivel. Mi primera operación a través de Tradertwit Llegados a este punto tenemos las nociones básicas para empezar a formar parte de esta gran aventura de las inversiones.
  36. 36. 36 Si has llegado a este punto es porque realmente te gustan los mercados y estás deseando formar parte de ellos ¿verdad? Ahora lo que le pedimos es un poco más de calma Como poner una operación a mercado en TraderTwit Una de las ventajas de usar las redes sociales financieras y en especial TraderTwit es que resulta extremadamente sencillo el realizar operaciones a través de sus plataformas. Este punto ha sido cuidado al extremo por el personal de TraderTwit para ayudar al inversor y que no se convierta el realizar una operación en algo tedioso y complicado. Como poner una orden del tipo limitada en TraderTwit El situar una operación a través de Tradertwit es relativamente sencillo, sólo tenemos que buscar el activo que queramos
  37. 37. 37 operar y a la izquierda ponemos la cantidad a operar y el tipo de operación que queremos realizar seguido de la decisión:  Ir largo (comprar)  Ir Corto (vender) A continuación les dejamos una captura gráfica de cómo se realizaría este proceso, como pueden ver ustedes mismos es tremendamente sencillo: Como poner una orden del tipo stop en TraderTwit Como decíamos una orden del tipo stop-loss puede ser su aliado a la hora de minimizar pérdidas o de proteger en ganancias cuando la posición es favorable.
  38. 38. 38 Es fundamental el uso del stop-loss en el trading sobre todo cuando se opera en mercados de alto nivel de apalancamiento (se invierte en el mercado más que el capital disponible en la cuenta). Es por ello por lo que debemos controlar en cada una de las plataformas como situar una orden de stop-loss. En el caso de Tradertwit sería de la siguiente manera: Control de posiciones: Cancelar y Editar en TraderTwit En el momento de que usted pone una orden limitada y todavía no se ha ejecutado en el mercado, se puede cancelar o editar o incluso situar una nueva orden stop o límite.
  39. 39. 39 Para comprobar las órdenes que se tienen pendientes de ejecutar basta con acceder al perfil y buscar la operación que queremos editar o cancelar situadas a la izquierda de nuestro perfil a través de los botones “E” y “C” se podrá editar o cancelar respectivamente la operación. Título 7: Aprendiendo a operar a través de Tradertwit Escribir un mensaje sobre un activo en TraderTwit El compartir mensajes de estado a través de comentarios o a través de operativa desde Tradertwit es idéntico de que si lo hiciésemos en Twitter o Facebook. Automáticamente nos muestra el ticker relacionado con el activo que estemos siguiendo y seguidamente sólo tenemos que escribir nuestras apreciaciones y ponerlas a disposición tanto de Tradertwit como de Twitter. ¡Jamás ha sido tan fácil unir dos redes sociales!
  40. 40. 40 Una vez escrito el mensaje se pulsa el botón de “Compartir” y automáticamente aparecerá la confirmación conforme se ha enviado y aparecerá con la misma rapidez en su timeline. Como puede apreciar el mecanismo poco difiere o en lada a las grandes redes sociales usadas hasta ahora para difundir un mensaje.
  41. 41. 41
  42. 42. 42 Escribir a otro usuario en TraderTwit Compartir datos de mercado en Twitter y muro ¿Qué sucedería si queremos compartir con el resto de la comunidad de traders un gráfico de Tradertwit? Muy sencillo como siempre, buscamos el activo
  43. 43. 43 Control de muros en TraderTwit En este punto estamos ante una mezcla mejorada entre Facebook y Twitter haciendo que la experiencia del inversor se vea mejorada, teniendo siempre la información que se desea en cada momento. Para ver el muro de un usuario en concreto sólo tenemos que buscarlo a través de Tradertwit o bien abriendo el hipervínculo de su usuario para acceder a su timeline Beneficiarse del trading social siguiendo Parece una contradicción que dentro de un mundo basado en la economía y las finanzas sumamente competitivo e individualista en sus inicios podamos evolucionar en redes de personas donde se ayudan en pos de un objetivo. Los fundamentos del trading social están basados en los principios de la sinergia entre individuos. Hemos pasado de una sociedad aislada donde se atesoraban los conocimientos como oro en paño a poner un valor a la experiencia y ponerlo a disposición de una comunidad que sabe valorarlos y por su puesto hacernos ganar una contraprestación por ello. Como decía un viejo desarrollador de sistemas: “No hay que confundir la palabra libre, con gratis” El que no sea consciente de que se puede avanzar mucho más compartiendo y añadiendo nuestra propia red, que aislarnos
  44. 44. 44 en nuestro despacho traduciendo libros técnicos escritos hace 40 años; es que realmente ya está sentenciado. Las redes de información son tan dinámicas y avanzan con tal rapidez que es imposible incluso seguir una línea académica al respecto porque cuando se vaya a publicar algo ya está obsoleto. Es por ello por lo que las redes de información y redes sociales son tan importantes, porque están fundamentadas en el hecho de compartir y seguir. Amigos en TraderTwit una tarea fácil Realizar búsqueda de aquellos usuarios a los que quiere seguir es fácil. Los perfiles de los usuarios al puro estilo de Twitter siempre llevan una “@” y se construyen como por ejemplo: http://es.trader.it/@XXXX Donde “XXXX” es el usuario de twitter. Así que puedes indagar que guru de twitter tiene ya su cuenta tradertwit y cual no, y pregúntate porque. También tienes un buscador para buscar usuarios que es más cómodo. Una vez ya sigues a los que te interesan, llega la hora de seguir aquellas acciones, pares de forex o futuros que te interesa monitorizar en tu timeline. Haciendo esto cada mensaje en twitter con el $DAX aparece en mi timeline dejándome una manera clara de seguir lo que me interesa. Más cómodo que twitter, y mismo uso que stocktwits el cual uso desde hace tiempo. Por ello, y si queréis darle buen uso, no os recomiendo
  45. 45. 45 seguir a todos los usuarios y a todos los símbolos. Debemos ser selectivos y seguir sólo lo que realmente os interese. Título 8: El Crowd Trading. El gran desafío ¿Qué es el Crowd Trading? Basándose en los mismos principios que el crowd funding donde emprendedores con ideas usan Internet para financiar sus proyectos, el crowd trading usa las redes financieras para que traders con talento pero sin capacidad puedan cumplir el sueño de ser gestores u operadores con cierta consistencia. Es una evolución del llamado Social Trading. Tradertwit podemos decir que está fundamentado en las mismas raíces de los principios de las redes sociales y el crowd funding estableciendo un nuevo término conocido como Crowd Trading. La figura del Minero y del Gestor en TraderTwit Tradertwit tiene un modo de “mining” al más puro estilo BitCoin. En ese modo tu puedes “minar” niveles que ya has realizado, para conseguir clientes para vender. Es posible que si tu finalidad es solo conseguir ingresos, realizar niveles muy altos se pueda convertir en algo muy lento. Con el sistema de minado puedes bajar “al barro” y minar niveles más sencillos o rápidos para conseguir dinero.
  46. 46. 46 Ganar dinero con el desafío es posible Título 9: Las reglas de TraderTwit Como cualquier reto basado en desafíos y niveles todo tiene un coste y una recompensa.
  47. 47. 47 Si queremos seguir dentro del círculo de TraderTwit debemos seguir unas pocas normas de gestión del riesgo y Las reglas de TraderTwit basadas en la filosofía del trading Sería totalmente ilógico desplegar una plataforma para inversores y traders si no se fundamentase en las propias leyes del mercado y no se operase con las mismas reglas ¿no creen? Dentro del universo de Tradertwit encontraremos un entorno a escala de los grandes corros de Wall Street o un gran fondo de inversión a nivel internacional, pero con la ventaja que todo es mucho más desenfadado, en un entorno mucho menos agresivo y sobre todo donde se prima la colaboración entre los miembros de la comunidad fundamentada en el respeto adquirido a través de todos sus niveles. Es por todo esto por lo que Tradertwit se convierte en la mejor herramienta que puede disponer el inversor o trader retail a la hora de comenzar en los mercados financieros o de perfeccionar sus sistemas de trading. ¿Qué es la palanca máxima? Cada nivel está fundamentado en unas variables básicas que son:  Rentabilidad  Drawdown máximo  Palanca máxima.
  48. 48. 48 Es esta última la que nos permitirá tener cierto poder de compra o lo que es lo mismo poder operar con un cierto capital en los mercados independientemente del monto que tengamos en nuestra cuenta. Por norma general esta palanca máxima es un factor multiplicador que hará que el que operemos con un capital superior al disponible y consecuentemente que podamos establecer unos recorridos más cortos en nuestras operaciones de trading. Esto también tiene otra lectura y es que las pérdidas serán mayores de ahí del control del riesgo y el drawdown sea vigilado en todo momento. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el Drawdown Máximo y la conianza Cliente? Cuando forma parte de la comunidad de traders de Tradertwit se le regalan 2 Clientes. Estos clientes debe de mantenerlos, al menos 1, si quiere que Tradertwit siga siendo gratuito para usted con lo que hay que conservarlos como si fuera su propia cartera de valores. Si llega al “Max DD” de ese nivel, pierde lo que se llama la confianza cliente, y se pierde un cliente. Tiene otra oportunidad. Realmente los primeros niveles son tan fáciles que va a ser difícil perderlos. El hecho de que si pierde los clientes tenga que pagarlos, es necesario para recrear realmente la experiencia del trading, donde el componente psicológico y el miedo a perder algo, tiene un peso específico.
  49. 49. 49 Si usted es bueno, es decir que pasa el nivel con una puntuación alta el sistema le regala un cliente. En definitiva, la confianza cliente es el concepto del máximo DD (Drawdown) llevado a un lenguaje entendible para una persona que no está familiarizada con las inversiones. Si la confianza de tu cliente llega a 0, pierdes la cuenta. Los niveles bajos tienen clientes más permisivos con el riesgo que en los niveles altos. Que son los puntos “XP” Como un juego basado en la evolución basada a nuestros puntos de experiencia, Tradertwit irá sumando a nuestro nivel los “XP” que servirán de termómetro ideal para ir escalando a través del nivel en el que nos encontremos y nos sirven de termómetro para saber como de bien lo hemos hecho al superar el nivel. Se parte en cada nivel con 1000 XP y se van perdiendo a medida que la confianza de tus clientes disminuye.
  50. 50. 50 Clasificación de niveles y tipología Dentro de la propia estructura en el funcionamiento de Tradertwit hay establecido un completo sistema de niveles que nos sirve para identificar a primera vista nuestro nivel adquirido dentro de Tradertwit además de servir de incentivo para seguir trabajando en ganar niveles como un propio sistema de gamificación donde se nos va reconociendo nuestro nivel dentro de la propia red en base a nuestros logros obtenidos:
  51. 51. 51 Niveles 1-5 de Tradertwit En esta fase eres “The Dummy Trader” alguien que llega nuevo a la inversión en bolsa, y no tiene NI IDEA. El sistema recrea lo que hace alguien que aterriza.  Las palancas máximas permitidas son elevadas. Muchos llegan con la frase: “invierte 10,000 Euros con 20, sin saber que eso es una palanca de 500:1 y eso literalmente es muerte en los mercados”  La confianza de los clientes con este Traderbrid es “laxa” ya que se permiten Drawdown de hasta el 25% y tan solo te piden que obtengas entre un 1% y un 5% de beneficio. Niveles muy fáciles, para meterse en materia.  Como he comentado los objetivos van del 1% al 5% en el nivel 5. Niveles 6-10 de Tradertwit En esta fase eres “The Novice Trader”, ya se supone que sabes al menos darle al botón, y que has sido capaz de ganar dinero,
  52. 52. 52 la contrapartida es que no sabes ni como lo has hecho, ya que no te has tenido que preocupar por tus clientes y la palanca era muy generosa. En estos niveles ya se te reduce la palanca casi un 40% de la que tenías, y para pasar el nivel 10, ya tienes que conseguir un 9% con un Max DD (drawdown) del 21%. Fácil para traders pero te adentra ya en los primeros conceptos de riesgo/beneficio Niveles 11-20 de Tradertwit Estos niveles representan al “The Student Trader” alguien que ya se ha dado cuenta que los mercados no es lo que te dicen. Que ganar se puede, pero controlando el riesgo. En esta fase ya te metes en niveles con relaciones Beneficio/Riesgo para pasar el nivel superiores a 1. Y es aquí cuando se entra en el terreno de los grandes traders. Mucho hay que estudiar para conseguir estos ratios con consistencia. EL que te diga que no, lo tiene muy fácil. Que lo intente. Pasando este nivel ya podrías abrir una cuenta en un broker con ciertas garantías de no arruinarte a la primera de cambio. Eres un Trader. Niveles 21-30 de Tradertwit Aqui ya eres “The Teacher Trader”, alguien que todavia tiene un largo camino para ser rico o vivir de la bolsa, pero con unos conocimientos amplios en mercado real, y seguramente gran base teorica. Se podría decir que estas capacitado para transmitir tu experiencia a otros, ya que sabes de que va esto, y muy bien, un nivel 30 tiene una relación beneficio riesgo de 3 a 1. Algo solo al alcance de los mejores.
  53. 53. 53 Niveles 31-40 de Tradertwit Su nombre lo dice todo. “The Rich Trader” alguien que es capaz de conseguir ya ratios superiores a 3 de manera continuada es alguien que podria formar parte de cualquier hedge fund, y por supuesto serán estos traders, lo que formen parte de los Casting para el fondo de social trading de Tradertwit. La ilusión de convertirse en Gestor profesional desde la red. Un sueño de tradertwit que queremos hacer realidad contigo. Nada de pequeñas cuentas gestionadas. Queremos que toda la potencia de las redes sociales se aplique al Crowd Trading. Fondos gestionados por Traders sociales, donde los propios usuarios de la red podrán participar. Nivel 41-50 de Tradertwit Pues como en todo desafío, siempre hay que ponerlo muy difícil. Imagino que cuando eres “The Wizard Trader” todo es posible. Demuéstralo. Los clientes en TraderTwit
  54. 54. 54 ¿Cómo se consiguen los clientes en TraderTwit? La necesidad de que el desafío sea aleccionador, selectivo y realmente capacite para hacer trading y cree una red que aporte valor, hace imprescindible que el coste de reposición de los clientes no sea cero. Si Ud. se queda sin clientes por su mala gestión tiene que comprarlos a otros miembros de la comunidad por ejemplo. ¿Cómo se pierden los clientes? Tradertwit como cualquier desafío debe interponer una serie de normas y consecuencias en caso de que nos saltemos dichas reglas.
  55. 55. 55 Es por ello por lo que el que infrinjamos las “reglas del juego” deberemos pagar por ello y esto es perder clientes lo que se asimilaría a perder “una vida” en cualquier juego de destreza. De la misma manera que podemos acumular clientes según vayamos avanzando en este “juego de la vida” haciéndolo bien, podemos sufrir el efecto contrario, que por dejar de hacerlo bien por no tener un buen sistema de trading, o por asumir demasiado “Draw Down” perdamos los clientes acumulados en nuestro haber. Si se llega a superar el drawn down máximo establecido para el nivel sobre el cual se esté operando, pierdes lo que se denomina “confianza de cliente” y consecuentemente se te restará un cliente de tu cuenta. No obstante, no se preocupe el grado de dificultad va aumentando según vaya un inversor progresando creciendo progresivamente de acorde con el nivel en el que se encuentre. El factor de desafío, riesgo y recompensa es quizás una de las partes más brillantes de esta aplicación dado que la progresión de un inversor o trader dependerá en gran medida de su habilidad, capacidad de adaptación y control del riesgo. El minado de niveles en Tradertwit También contamos con un modo de “mining” al más puro estilo de BitCoin. En ese modo tu puedes “minar” niveles que ya has realizado, para conseguir clientes para vender. Es posible que si tu finalidad es solo conseguir ingresos, realizar niveles muy altos se pueda convertir en algo muy lento. Con el
  56. 56. 56 sistema de minado puedes bajar “al barro” y minar niveles más sencillos o rápidos para conseguir dinero. Conclusiones y consejos a tener en cuenta para ser un buen trader 1. Siempre calcule los beneficios y las posibles pérdidas antes de tomar una posición en el mercado 2. Pensar en términos de probabilidades y diseñar nuestra estrategia de trading en consecuencia 3. La esperanza, el miedo y la avaricia no son estrategias, son emociones y nos pueden afectar en nuestros objetivos 4. Los precios tienen memoria, úsalo a su favor. 5. Acepte una pérdida o racha de pérdidas y analícelas en consecuencia. Nunca trate excusarse y evadirse de la responsabilidad puesto que son decisiones que ha tomado usted mismo. 6. Intente evitar operar contra tendencia. 7. No fundamentar nuestras compras porque veamos que un valor ha bajado o consideremos que está barato, mañana puede ser más barato todavía… 8. Establezca una estrategia de trading robusta y que pueda mantener con disciplina. Ser fiel a su propio sistema es parte del éxito.
  57. 57. 57 9. Siempre identificar las zonas importantes de soporte y resistencia antes de entrar en el mercado. 10. No dejar correr sin sentido operaciones perdedoras. 11. El psicotrading es importante, si está estresado no opere. 12. Siempre registre en un diario el por qué tomó una decisión y aprenda y saque decisiones aun de las derrotas. En esto Tradertwit le ayudará 13. Intente diseñar una estrategia fundamentada en stop- loss donde sirvan estos para evitar pérdidas o proteger una posición ganadora. 14. Intente diversificar las inversiones y riesgos en medida de lo que pueda.
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